PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGTYX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PGTYX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и S&P 500 Index (^GSPC).

PGTYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PGTYX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGTYX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		-3.79%23.31%27.88%53.82%-32.30%11.72%70.92%47.50%-6.72%47.05%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PGTYX показывает доходность -3.79%, а ^GSPC немного ниже – -3.95%. За последние 10 лет акции PGTYX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 21.36% против 12.24% соответственно.

PGTYX

1 день
4.59%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-4.08%
1 год
35.25%
3 года*
23.60%
5 лет*
10.79%
10 лет*
21.36%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Global Technology Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с PGTYX:
PGTYX с LCSIXPGTYX с QQQPGTYX с PVFAXPGTYX с XLKPGTYX с VGTPGTYX с FSELXPGTYX с FDGRX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

PGTYX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGTYX
Ранг доходности на риск PGTYX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTYX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTYX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTYX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGTYX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGTYX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.92

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.41

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

1.41

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

6.61

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGTYX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGTYX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGTYX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGTYX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.92

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.61

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.68

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.46

+0.39

Корреляция

Корреляция между PGTYX и ^GSPC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок PGTYX и ^GSPC

Максимальная просадка PGTYX за все время составила -42.09%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTYX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

PGTYX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.09%

-56.78%

+14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-12.14%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.09%

-25.43%

-16.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.09%

-33.92%

-8.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-5.78%

-3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-10.75%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

2.60%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PGTYX и ^GSPC

Putnam Global Technology Fund (PGTYX) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что PGTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGTYX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.40%

5.37%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.20%

9.55%

+7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.33%

18.33%

+10.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.75%

16.90%

+7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

18.05%

+5.86%