Сравнение PGSGX с VLEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX).
PGSGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 1991 г.. VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PGSGX и VLEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGSGX и VLEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSGX JPMorgan Small Cap Growth Fund | -0.11% | 6.21% | 12.45% | 13.85% | -32.43% | -6.17% | 59.18% | 37.15% | -4.65% | 41.26% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 2.36% | 6.27% | 14.23% | 22.01% | -19.12% | 15.16% | 26.65% | 25.32% | -4.97% | 17.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PGSGX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у VLEOX с доходностью 2.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGSGX имеют среднегодовую доходность 11.56%, а акции VLEOX немного отстают с 11.07%.
PGSGX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- -3.03%
- 10 лет*
- 11.56%
VLEOX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 11.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGSGX и VLEOX
PGSGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VLEOX в 1.16%.
Доходность на риск
PGSGX vs. VLEOX — Ранг доходности на риск
PGSGX
VLEOX
Сравнение PGSGX c VLEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGSGX | VLEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.85 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.38 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.63 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 5.82 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGSGX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.85 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.30 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.56 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.53 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PGSGX и VLEOX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGSGX и VLEOX
Дивидендная доходность PGSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности VLEOX в 6.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSGX JPMorgan Small Cap Growth Fund | 7.40% | 7.40% | 0.59% | 0.00% | 0.48% | 15.83% | 7.15% | 6.21% | 14.97% | 8.27% | 3.72% | 8.72% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 6.25% | 6.40% | 0.09% | 0.82% | 2.76% | 6.00% | 8.02% | 23.60% | 15.87% | 3.64% | 5.40% | 14.55% |
Просадки
Сравнение просадок PGSGX и VLEOX
Максимальная просадка PGSGX за все время составила -60.90%, что больше максимальной просадки VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSGX и VLEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGSGX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.90% | -55.86% | -5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -10.58% | -3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.33% | -30.68% | -14.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.84% | -35.30% | -12.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.16% | -7.25% | -14.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.17% | -9.52% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 3.04% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGSGX и VLEOX
JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что PGSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGSGX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 6.83% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.88% | 12.11% | +4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 19.72% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 19.26% | +6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 19.94% | +5.38% |