PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGSGX с VEXRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGSGX с VEXRX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PGSGX (JPMorgan Small Cap Growth Fund) and VEXRX (Vanguard Explorer Fund Admiral Shares) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PGSGX returned 12.89%/yr vs 13.29%/yr for VEXRX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PGSGX charges 1.24%/yr vs 0.29%/yr for VEXRX.

Доходность

Сравнение доходности PGSGX и VEXRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGSGX показывает доходность 21.44%, что значительно выше, чем у VEXRX с доходностью 15.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGSGX имеют среднегодовую доходность 12.89%, а акции VEXRX немного впереди с 13.29%.

PGSGX

1 день
1.14%
1 месяц
2.45%
С начала года
21.44%
6 месяцев
18.31%
1 год
37.36%
3 года*
15.47%
5 лет*
1.68%
10 лет*
12.89%

VEXRX

1 день
0.71%
1 месяц
1.97%
С начала года
15.56%
6 месяцев
13.59%
1 год
28.92%
3 года*
17.83%
5 лет*
7.16%
10 лет*
13.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGSGX и VEXRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGSGX
JPMorgan Small Cap Growth Fund		21.44%6.21%12.45%13.85%-32.43%-6.17%59.18%37.15%-4.65%41.26%
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		15.56%7.19%17.40%19.90%-23.23%16.07%31.51%31.42%-2.34%22.64%

Correlation

The correlation between PGSGX and VEXRX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

0.96

The correlation between PGSGX and VEXRX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Growth Fund

Vanguard Explorer Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PGSGX:
PGSGX с IWMPGSGX с SPYPGSGX с VOOPGSGX с PGOAXPGSGX с SWPPXPGSGX с CTSIXPGSGX с CMCIX
Часто сравнивают с VEXRX:
VEXRX с VSGAXVEXRX с VINIXVEXRX с VIEIXVEXRX с SPYVEXRX с VISVXVEXRX с DFFVXVEXRX с VFIAX

Доходность на риск

PGSGX vs. VEXRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGSGX
Ранг доходности на риск PGSGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGSGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGSGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGSGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGSGX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGSGX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VEXRX
Ранг доходности на риск VEXRX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXRX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXRX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXRX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXRX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXRX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGSGX c VEXRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGSGXVEXRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.71

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.43

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.86

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.54

11.13

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGSGX vs. VEXRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGSGX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEXRX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGSGX и VEXRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGSGXVEXRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.71

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.34

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.61

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.46

-0.02

Просадки

Сравнение просадок PGSGX и VEXRX

Максимальная просадка PGSGX за все время составила -60.90%, что больше максимальной просадки VEXRX в -57.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSGX и VEXRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGSGXVEXRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.90%

-57.26%

-3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-10.16%

-4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.28%

-24.35%

-4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.33%

-32.67%

-12.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.84%

-39.86%

-7.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

0.00%

-5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-9.93%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.61%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PGSGX и VEXRX

JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что PGSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGSGXVEXRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

4.44%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

12.65%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.74%

17.00%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.58%

21.31%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

21.82%

+3.57%

Сравнение комиссий PGSGX и VEXRX

PGSGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VEXRX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGSGX и VEXRX

Дивидендная доходность PGSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности VEXRX в 6.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGSGX
JPMorgan Small Cap Growth Fund		6.09%7.40%0.59%0.00%0.48%15.83%7.15%6.21%14.97%8.27%3.72%8.72%
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		6.52%7.54%12.72%0.89%5.22%16.17%6.76%5.08%11.13%11.46%4.63%10.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, PGSGX and VEXRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PGSGX has higher volatility (6.78%) compared to VEXRX (4.44%). In terms of maximum drawdown, PGSGX dropped -60.90% vs VEXRX's -57.26%.

PGSGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGSGX и VEXRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор