PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGSGX с VEXRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGSGX с VEXRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX).

PGSGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 1991 г.. VEXRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PGSGX и VEXRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGSGX и VEXRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGSGX
JPMorgan Small Cap Growth Fund		-0.11%6.21%12.45%13.85%-32.43%-6.17%59.18%37.15%-4.65%41.26%
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		0.74%7.19%17.40%19.90%-23.23%16.07%31.51%31.42%-2.34%22.64%

Доходность по периодам

С начала года, PGSGX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у VEXRX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции PGSGX уступали акциям VEXRX по среднегодовой доходности: 11.56% против 12.25% соответственно.

PGSGX

1 день
0.80%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.38%
1 год
17.49%
3 года*
9.13%
5 лет*
-3.03%
10 лет*
11.56%

VEXRX

1 день
0.83%
1 месяц
-3.38%
С начала года
0.74%
6 месяцев
2.03%
1 год
16.19%
3 года*
12.41%
5 лет*
4.55%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Growth Fund

Vanguard Explorer Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PGSGX:
PGSGX с IWMPGSGX с SPYPGSGX с VOOPGSGX с SWPPXPGSGX с NCLEXPGSGX с NEAIXPGSGX с OBMCX
Часто сравнивают с VEXRX:
VEXRX с VSGAXVEXRX с VINIXVEXRX с SPYVEXRX с VIEIXVEXRX с VISVXVEXRX с VFIAXVEXRX с DFFVX

Сравнение комиссий PGSGX и VEXRX

PGSGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VEXRX в 0.29%.

PGSGX
JPMorgan Small Cap Growth Fund
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PGSGX vs. VEXRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGSGX
Ранг доходности на риск PGSGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGSGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGSGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGSGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGSGX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGSGX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VEXRX
Ранг доходности на риск VEXRX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXRX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXRX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXRX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXRX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGSGX c VEXRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGSGXVEXRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.82

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

5.45

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGSGX vs. VEXRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGSGX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEXRX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGSGX и VEXRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGSGXVEXRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.82

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.21

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.56

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.44

-0.02

Корреляция

Корреляция между PGSGX и VEXRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGSGX и VEXRX

Дивидендная доходность PGSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что меньше доходности VEXRX в 7.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGSGX
JPMorgan Small Cap Growth Fund		7.40%7.40%0.59%0.00%0.48%15.83%7.15%6.21%14.97%8.27%3.72%8.72%
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		7.48%7.54%12.72%0.89%5.22%16.17%6.76%5.08%11.13%11.46%4.63%10.89%

Просадки

Сравнение просадок PGSGX и VEXRX

Максимальная просадка PGSGX за все время составила -60.90%, что больше максимальной просадки VEXRX в -57.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSGX и VEXRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGSGXVEXRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.90%

-57.26%

-3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-10.16%

-4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.33%

-32.67%

-12.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.84%

-39.86%

-7.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.16%

-5.99%

-16.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.17%

-10.00%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

3.40%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PGSGX и VEXRX

JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что PGSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGSGXVEXRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.81%

7.42%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.88%

13.20%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.06%

22.26%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.52%

21.31%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

21.80%

+3.52%