Сравнение PGSGX с VEXPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX).
PGSGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 1991 г.. VEXPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1967 г..
Доходность
Сравнение доходности PGSGX и VEXPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGSGX и VEXPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSGX JPMorgan Small Cap Growth Fund | -0.11% | 6.21% | 12.45% | 13.85% | -32.43% | -6.17% | 59.18% | 37.15% | -4.65% | 41.26% |
VEXPX Vanguard Explorer Fund Investor Shares | 0.71% | 7.08% | 17.25% | 19.78% | -23.32% | 15.96% | 31.36% | 31.27% | -2.46% | 22.49% |
Доходность по периодам
С начала года, PGSGX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у VEXPX с доходностью 0.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGSGX имеют среднегодовую доходность 11.56%, а акции VEXPX немного впереди с 12.13%.
PGSGX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- -3.03%
- 10 лет*
- 11.56%
VEXPX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 16.05%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 12.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGSGX и VEXPX
PGSGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VEXPX в 0.40%.
Доходность на риск
PGSGX vs. VEXPX — Ранг доходности на риск
PGSGX
VEXPX
Сравнение PGSGX c VEXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGSGX | VEXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.81 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 5.41 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGSGX | VEXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.81 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.21 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.56 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.50 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PGSGX и VEXPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGSGX и VEXPX
Дивидендная доходность PGSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что сопоставимо с доходностью VEXPX в 7.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSGX JPMorgan Small Cap Growth Fund | 7.40% | 7.40% | 0.59% | 0.00% | 0.48% | 15.83% | 7.15% | 6.21% | 14.97% | 8.27% | 3.72% | 8.72% |
VEXPX Vanguard Explorer Fund Investor Shares | 7.33% | 7.38% | 12.59% | 0.79% | 5.09% | 16.00% | 6.64% | 4.97% | 10.95% | 11.46% | 4.49% | 10.71% |
Просадки
Сравнение просадок PGSGX и VEXPX
Максимальная просадка PGSGX за все время составила -60.90%, что больше максимальной просадки VEXPX в -57.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSGX и VEXPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGSGX | VEXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.90% | -57.40% | -3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -10.18% | -4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.33% | -32.71% | -12.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.84% | -39.87% | -7.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.16% | -6.01% | -16.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.17% | -12.95% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 3.41% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGSGX и VEXPX
JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что PGSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEXPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGSGX | VEXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 7.42% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.88% | 13.20% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 22.26% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 21.31% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 21.80% | +3.52% |