Сравнение PGSGX с OBMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).
PGSGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 1991 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности PGSGX и OBMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGSGX и OBMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSGX JPMorgan Small Cap Growth Fund | -0.11% | 6.21% | 12.45% | 13.85% | -32.43% | -6.17% | 59.18% | 37.15% | -4.65% | 41.26% |
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 14.98% | 14.70% | 22.82% | 18.87% | -10.57% | 53.20% | 29.91% | 21.94% | -12.04% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PGSGX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 14.98%. За последние 10 лет акции PGSGX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 11.56% против 19.36% соответственно.
PGSGX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- -3.03%
- 10 лет*
- 11.56%
OBMCX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 14.98%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 48.45%
- 3 года*
- 20.86%
- 5 лет*
- 15.20%
- 10 лет*
- 19.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGSGX и OBMCX
PGSGX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.
Доходность на риск
PGSGX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск
PGSGX
OBMCX
Сравнение PGSGX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGSGX | OBMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.86 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.47 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.34 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 4.07 | -2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 14.53 | -9.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGSGX | OBMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.86 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.58 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.75 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PGSGX и OBMCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGSGX и OBMCX
Дивидендная доходность PGSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности OBMCX в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSGX JPMorgan Small Cap Growth Fund | 7.40% | 7.40% | 0.59% | 0.00% | 0.48% | 15.83% | 7.15% | 6.21% | 14.97% | 8.27% | 3.72% | 8.72% |
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 1.23% | 1.41% | 2.53% | 0.00% | 1.37% | 24.35% | 0.00% | 0.00% | 19.67% | 11.76% | 0.05% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок PGSGX и OBMCX
Максимальная просадка PGSGX за все время составила -60.90%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSGX и OBMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGSGX | OBMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.90% | -68.24% | +7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -12.45% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.33% | -28.11% | -17.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.84% | -50.04% | +2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.16% | -3.81% | -18.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.17% | -16.50% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 3.55% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGSGX и OBMCX
Текущая волатильность для JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) составляет 9.81%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что PGSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGSGX | OBMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 11.87% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.88% | 19.38% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 27.49% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 26.12% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 25.73% | -0.41% |