Сравнение PGSGX с CTSIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX).

PGSGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 1991 г.. CTSIX управляется Calamos. Фонд был запущен 23 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PGSGX и CTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGSGX и CTSIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
PGSGX JPMorgan Small Cap Growth Fund	-0.11%	6.21%	12.45%	13.85%	-32.43%	-6.17%	59.18%	11.89%
CTSIX Calamos Timpani Small Cap Growth Fund	2.41%	25.90%	44.34%	7.57%	-37.30%	9.12%	63.38%	1.20%

Доходность по периодам

С начала года, PGSGX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у CTSIX с доходностью 2.41%.

PGSGX

1 день: 0.80%

1 месяц: -2.50%

С начала года: -0.11%

6 месяцев: 0.38%

1 год: 17.49%

3 года*: 9.13%

5 лет*: -3.03%

10 лет*: 11.56%

CTSIX

1 день: 1.85%

1 месяц: -2.47%

С начала года: 2.41%

6 месяцев: 4.98%

1 год: 43.80%

3 года*: 23.84%

5 лет*: 4.04%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan Small Cap Growth Fund

Название символа

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с PGSGX:

PGSGX с IWM PGSGX с SPY PGSGX с VOO PGSGX с SWPPX PGSGX с DMCRX PGSGX с EMCAX PGSGX с FECGX

Часто сравнивают с CTSIX:

CTSIX с DEVLX CTSIX с AVUV CTSIX с SPY CTSIX с FTHNX CTSIX с PRNHX CTSIX с FGROX CTSIX с PNSAX

Сравнение комиссий PGSGX и CTSIX

PGSGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии CTSIX в 1.05%.

PGSGX

JPMorgan Small Cap Growth Fund

CTSIX

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

PGSGX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGSGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CTSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGSGX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PGSGX	CTSIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.78	1.58	-0.80
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.26	2.17	-0.92
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.28	-0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.35	3.74	-2.39
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.63	14.20	-9.56
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGSGX vs. CTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGSGX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа CTSIX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGSGX и CTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PGSGX	CTSIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.78	1.58	-0.80
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.12	0.15	-0.27
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.46	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.42	0.43	-0.01

Корреляция

Корреляция между PGSGX и CTSIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGSGX и CTSIX

Дивидендная доходность PGSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, тогда как CTSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PGSGX JPMorgan Small Cap Growth Fund	7.40%	7.40%	0.59%	0.00%	0.48%	15.83%	7.15%	6.21%	14.97%	8.27%	3.72%	8.72%
CTSIX Calamos Timpani Small Cap Growth Fund	0.00%	0.00%	2.58%	0.00%	0.00%	0.00%	3.77%	4.95%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGSGX и CTSIX

Максимальная просадка PGSGX за все время составила -60.90%, что больше максимальной просадки CTSIX в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSGX и CTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PGSGX	CTSIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.90%	-50.83%	-10.07%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.33%	-12.38%	-1.95%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-45.33%	-50.60%	+5.27%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-47.84%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-22.16%	-5.77%	-16.39%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.17%	-21.11%	+6.94%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.41%	3.26%	+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PGSGX и CTSIX

Текущая волатильность для JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) составляет 9.81%, в то время как у Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) волатильность равна 13.11%. Это указывает на то, что PGSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PGSGX	CTSIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.81%	13.11%	-3.30%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.88%	21.89%	-5.01%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	26.06%	29.71%	-3.65%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.52%	27.87%	-2.35%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.32%	29.76%	-4.44%

Сравнение PGSGX с CTSIX

Доходность

Сравнение доходности PGSGX и CTSIX

Сравнение доходности по годам PGSGX и CTSIX

Доходность по периодам

PGSGX

CTSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PGSGX и CTSIX

Доходность на риск

PGSGX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск

PGSGX

CTSIX

Сравнение PGSGX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PGSGX vs. CTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGSGX и CTSIX

Просадки

Сравнение просадок PGSGX и CTSIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PGSGX и CTSIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)