Сравнение PGSGX с CMCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX).
PGSGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 1991 г.. CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PGSGX и CMCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGSGX и CMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PGSGX JPMorgan Small Cap Growth Fund | -0.11% | 6.21% | 12.45% | 7.67% |
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | -1.92% | -5.28% | 10.46% | 7.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PGSGX показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у CMCIX с доходностью -1.92%.
PGSGX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- -3.03%
- 10 лет*
- 11.56%
CMCIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- -4.77%
- 1 год
- -4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGSGX и CMCIX
PGSGX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.
Доходность на риск
PGSGX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск
PGSGX
CMCIX
Сравнение PGSGX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGSGX | CMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | -0.18 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | -0.13 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.98 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | -0.24 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | -0.61 | +5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGSGX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | -0.18 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.25 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между PGSGX и CMCIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGSGX и CMCIX
Дивидендная доходность PGSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности CMCIX в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSGX JPMorgan Small Cap Growth Fund | 7.40% | 7.40% | 0.59% | 0.00% | 0.48% | 15.83% | 7.15% | 6.21% | 14.97% | 8.27% | 3.72% | 8.72% |
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | 4.33% | 4.25% | 7.13% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGSGX и CMCIX
Максимальная просадка PGSGX за все время составила -60.90%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSGX и CMCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGSGX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.90% | -21.50% | -39.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -11.68% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.16% | -13.98% | -8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.17% | -6.18% | -7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 4.97% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGSGX и CMCIX
JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что PGSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGSGX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 5.28% | +4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.88% | 10.80% | +6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 19.29% | +6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 16.65% | +8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 16.65% | +8.67% |