Сравнение PGSGX с NESIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX).

PGSGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 1991 г.. NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PGSGX и NESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGSGX и NESIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PGSGX JPMorgan Small Cap Growth Fund	-0.11%	6.21%	12.45%	13.85%	-32.43%	-6.17%	59.18%	37.15%	-4.65%	40.24%
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional	17.94%	11.16%	13.47%	5.85%	-29.71%	11.36%	73.06%	55.28%	-4.87%	12.63%

Доходность по периодам

С начала года, PGSGX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 17.94%.

PGSGX

1 день: 0.80%

1 месяц: -2.50%

С начала года: -0.11%

6 месяцев: 0.38%

1 год: 17.49%

3 года*: 9.13%

5 лет*: -3.03%

10 лет*: 11.56%

NESIX

1 день: 2.09%

1 месяц: 0.94%

С начала года: 17.94%

6 месяцев: 17.24%

1 год: 56.42%

3 года*: 14.22%

5 лет*: 2.12%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan Small Cap Growth Fund

Название символа

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Часто сравнивают с PGSGX:

PGSGX с IWM PGSGX с SPY PGSGX с VOO PGSGX с SWPPX PGSGX с CMCIX PGSGX с CTSIX PGSGX с DMCRX

Часто сравнивают с NESIX:

NESIX с BUFOX NESIX с FGROX NESIX с ALMAX NESIX с LADYX NESIX с NBMIX NESIX с QUASX NESIX с ASMOX

Сравнение комиссий PGSGX и NESIX

PGSGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии NESIX в 1.18%.

PGSGX

JPMorgan Small Cap Growth Fund

NESIX

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Доходность на риск

PGSGX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGSGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NESIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGSGX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PGSGX	NESIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.78	1.69	-0.91
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.26	2.27	-1.02
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.30	-0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.35	3.48	-2.13
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.63	11.70	-7.07
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGSGX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGSGX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа NESIX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGSGX и NESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PGSGX	NESIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.78	1.69	-0.91
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.12	0.07	-0.19
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.46	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.42	0.56	-0.14

Корреляция

Корреляция между PGSGX и NESIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGSGX и NESIX

Дивидендная доходность PGSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, тогда как NESIX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PGSGX JPMorgan Small Cap Growth Fund	7.40%	7.40%	0.59%	0.00%	0.48%	15.83%	7.15%	6.21%	14.97%	8.27%	3.72%	8.72%
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.93%	23.92%	13.26%	8.25%	21.96%	8.89%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGSGX и NESIX

Максимальная просадка PGSGX за все время составила -60.90%, что больше максимальной просадки NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSGX и NESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PGSGX	NESIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.90%	-49.61%	-11.29%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.33%	-17.12%	+2.79%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-45.33%	-49.61%	+4.28%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-47.84%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-22.16%	-2.27%	-19.89%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.17%	-15.26%	+1.09%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.41%	5.13%	-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PGSGX и NESIX

Текущая волатильность для JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) составляет 9.81%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что PGSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PGSGX	NESIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.81%	12.10%	-2.29%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.88%	23.54%	-6.66%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	26.06%	35.39%	-9.33%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.52%	29.13%	-3.61%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.32%	26.35%	-1.03%

Сравнение PGSGX с NESIX

Доходность

Сравнение доходности PGSGX и NESIX

Сравнение доходности по годам PGSGX и NESIX

Доходность по периодам

PGSGX

NESIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PGSGX и NESIX

Доходность на риск

PGSGX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

PGSGX

NESIX

Сравнение PGSGX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PGSGX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGSGX и NESIX

Просадки

Сравнение просадок PGSGX и NESIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PGSGX и NESIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)