Сравнение PGSGX с NCLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX).
PGSGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 1991 г.. NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности PGSGX и NCLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGSGX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSGX JPMorgan Small Cap Growth Fund | -0.11% | 6.21% | 12.45% | 13.85% | -32.43% | -6.17% | 59.18% | 37.15% | -4.65% | 41.26% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -12.80% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Доходность по периодам
С начала года, PGSGX показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -12.80%. За последние 10 лет акции PGSGX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 11.56% против 6.84% соответственно.
PGSGX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- -3.03%
- 10 лет*
- 11.56%
NCLEX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -12.80%
- 6 месяцев
- -15.32%
- 1 год
- -16.83%
- 3 года*
- -1.49%
- 5 лет*
- -2.30%
- 10 лет*
- 6.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGSGX и NCLEX
PGSGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.
Доходность на риск
PGSGX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
PGSGX
NCLEX
Сравнение PGSGX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGSGX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | -0.82 | +1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | -1.12 | +2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.87 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | -0.72 | +2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | -1.93 | +6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGSGX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | -0.82 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.12 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.36 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.50 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PGSGX и NCLEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGSGX и NCLEX
Дивидендная доходность PGSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что меньше доходности NCLEX в 8.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSGX JPMorgan Small Cap Growth Fund | 7.40% | 7.40% | 0.59% | 0.00% | 0.48% | 15.83% | 7.15% | 6.21% | 14.97% | 8.27% | 3.72% | 8.72% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.64% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Просадки
Сравнение просадок PGSGX и NCLEX
Максимальная просадка PGSGX за все время составила -60.90%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSGX и NCLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGSGX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.90% | -48.68% | -12.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -21.36% | +7.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.33% | -28.50% | -16.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.84% | -35.79% | -12.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.16% | -27.05% | +4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.17% | -8.21% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 7.93% | -3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGSGX и NCLEX
JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что PGSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGSGX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 5.15% | +4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.88% | 12.33% | +4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 19.73% | +6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 19.45% | +6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 19.15% | +6.17% |