PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PGSGX с NCLEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGSGX с NCLEX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PGSGX (JPMorgan Small Cap Growth Fund) and NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PGSGX returned 12.57%/yr vs 7.87%/yr for NCLEX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PGSGX charges 1.24%/yr vs 0.85%/yr for NCLEX.

Доходность

Сравнение доходности PGSGX и NCLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGSGX показывает доходность 21.10%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью 1.22%. За последние 10 лет акции PGSGX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 12.57% против 7.87% соответственно.

PGSGX

1 день
-1.75%
1 месяц
0.66%
6 месяцев
11.52%
С начала года
21.10%
1 год
28.92%
3 года*
12.34%
5 лет*
2.01%
10 лет*
12.57%

NCLEX

1 день
1.83%
1 месяц
10.00%
6 месяцев
-3.06%
С начала года
1.22%
1 год
-4.69%
3 года*
1.18%
5 лет*
0.41%
10 лет*
7.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGSGX и NCLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGSGX
JPMorgan Small Cap Growth Fund		21.10%6.21%12.45%13.85%-32.43%-6.17%59.18%37.15%-4.65%41.26%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		1.22%-10.41%11.91%17.17%-23.71%19.07%22.67%27.36%-0.94%19.93%

Correlation

The correlation between PGSGX and NCLEX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 1991 г.

0.88

Over the past year, the correlation between PGSGX and NCLEX has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Growth Fund

Nicholas Limited Edition Fund

Часто сравнивают с PGSGX:
PGSGX с IWMPGSGX с SPYPGSGX с VOOPGSGX с PGOAXPGSGX с SWPPXPGSGX с HRSMXPGSGX с JEPIX
Часто сравнивают с NCLEX:
NCLEX с ALMAXNCLEX с BUFOXNCLEX с MMGEXNCLEX с NBMIXNCLEX с ODIIXNCLEX с FGROXNCLEX с NSEIX

Доходность на риск

PGSGX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGSGX
Ранг доходности на риск PGSGX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGSGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGSGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGSGX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGSGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGSGX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
NCLEX
Ранг доходности на риск NCLEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLEX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGSGX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGSGXNCLEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
-0.23

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
-0.20

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.98

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

-0.18

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

-0.36

+8.01

PGSGX vs. NCLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGSGX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа NCLEX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGSGX и NCLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGSGX и NCLEX

Максимальная просадка PGSGX за все время составила -60.90%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSGX и NCLEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGSGXNCLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.90%

-48.68%

-12.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-20.88%

+6.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.28%

-28.50%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.33%

-28.50%

-16.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.84%

-35.79%

-12.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-15.31%

+9.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.13%

-8.31%

-5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

10.52%

-6.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PGSGX и NCLEX

JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что PGSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGSGXNCLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

4.79%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.35%

12.75%

+5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.07%

17.04%

+6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.83%

19.61%

+6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.41%

19.19%

+6.22%

Сравнение комиссий PGSGX и NCLEX

PGSGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGSGX и NCLEX

Дивидендная доходность PGSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что меньше доходности NCLEX в 7.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		7.44%7.53%2.51%2.43%6.22%16.44%5.10%5.66%10.72%7.97%10.68%8.05%
PGSGX
JPMorgan Small Cap Growth Fund		6.11%7.40%0.59%0.00%0.48%15.83%7.15%6.21%14.97%8.27%3.72%8.72%

Часто задаваемые вопросы

PGSGX and NCLEX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGSGX has higher volatility (6.53%) compared to NCLEX (4.79%). In terms of maximum drawdown, PGSGX dropped -60.90% vs NCLEX's -48.68%.

PGSGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGSGX и NCLEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор