PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGSGX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGSGX с KSOAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

PGSGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 1991 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PGSGX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGSGX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGSGX
JPMorgan Small Cap Growth Fund		-0.11%6.21%12.45%13.85%-32.43%-6.17%59.18%37.15%-4.65%41.26%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		25.52%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, PGSGX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции PGSGX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 11.56% против 20.47% соответственно.

PGSGX

1 день
0.80%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.38%
1 год
17.49%
3 года*
9.13%
5 лет*
-3.03%
10 лет*
11.56%

KSOAX

1 день
-4.36%
1 месяц
-11.52%
С начала года
25.52%
6 месяцев
16.12%
1 год
0.86%
3 года*
24.13%
5 лет*
14.77%
10 лет*
20.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Growth Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с PGSGX:
PGSGX с IWMPGSGX с SPYPGSGX с VOOPGSGX с SWPPXPGSGX с CTSIXPGSGX с DMCRXPGSGX с EMCAX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий PGSGX и KSOAX

PGSGX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
PGSGX
JPMorgan Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

PGSGX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGSGX
Ранг доходности на риск PGSGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGSGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGSGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGSGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGSGX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGSGX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGSGX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGSGXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.10

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.35

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.05

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.18

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

0.30

+4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGSGX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGSGX на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGSGX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGSGXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.10

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.53

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.79

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.55

-0.13

Корреляция

Корреляция между PGSGX и KSOAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGSGX и KSOAX

Дивидендная доходность PGSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGSGX
JPMorgan Small Cap Growth Fund		7.40%7.40%0.59%0.00%0.48%15.83%7.15%6.21%14.97%8.27%3.72%8.72%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGSGX и KSOAX

Максимальная просадка PGSGX за все время составила -60.90%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSGX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGSGXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.90%

-70.21%

+9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-24.40%

+10.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.33%

-33.28%

-12.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.84%

-47.11%

-0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.16%

-14.13%

-8.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.17%

-15.88%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

14.94%

-10.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PGSGX и KSOAX

JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что PGSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGSGXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.81%

8.92%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.88%

19.94%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.06%

29.17%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.52%

27.81%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

25.87%

-0.55%