Сравнение PGSGX с EMCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).
PGSGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 1991 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности PGSGX и EMCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGSGX и EMCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSGX JPMorgan Small Cap Growth Fund | -0.11% | 6.21% | 12.45% | 13.85% | -32.43% | -6.17% | 59.18% | 37.15% | -4.65% | 41.26% |
EMCAX Empiric 2500 Fund | 0.40% | 2.37% | 13.89% | 12.43% | -16.06% | 16.07% | 27.81% | 19.10% | -4.64% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PGSGX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у EMCAX с доходностью 0.40%. За последние 10 лет акции PGSGX превзошли акции EMCAX по среднегодовой доходности: 11.56% против 9.72% соответственно.
PGSGX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- -3.03%
- 10 лет*
- 11.56%
EMCAX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 6.35%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGSGX и EMCAX
PGSGX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.
Доходность на риск
PGSGX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск
PGSGX
EMCAX
Сравнение PGSGX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGSGX | EMCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.43 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.75 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.09 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 0.81 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 3.28 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGSGX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.43 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.13 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.44 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PGSGX и EMCAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGSGX и EMCAX
Дивидендная доходность PGSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности EMCAX в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSGX JPMorgan Small Cap Growth Fund | 7.40% | 7.40% | 0.59% | 0.00% | 0.48% | 15.83% | 7.15% | 6.21% | 14.97% | 8.27% | 3.72% | 8.72% |
EMCAX Empiric 2500 Fund | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 7.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGSGX и EMCAX
Максимальная просадка PGSGX за все время составила -60.90%, что больше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSGX и EMCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGSGX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.90% | -51.81% | -9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -8.60% | -5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.33% | -30.60% | -14.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.84% | -42.79% | -5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.16% | -5.31% | -16.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.17% | -13.33% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 2.52% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGSGX и EMCAX
JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что PGSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGSGX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 5.55% | +4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.88% | 10.53% | +6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 17.53% | +8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 18.18% | +7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 20.21% | +5.11% |