Сравнение PGR с WSM
PGR (The Progressive Corporation) and WSM (Williams-Sonoma, Inc.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 27.10%/yr for WSM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и WSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью 26.06%. За последние 10 лет акции PGR уступали акциям WSM по среднегодовой доходности: 23.64% против 27.10% соответственно.
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
WSM
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 32.55%
- С начала года
- 26.06%
- 6 месяцев
- 20.02%
- 1 год
- 47.32%
- 3 года*
- 53.75%
- 5 лет*
- 23.70%
- 10 лет*
- 27.10%
Сравнение доходности по годам PGR и WSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 26.06% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
Correlation
The correlation between PGR and WSM is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.22 |
The correlation between PGR and WSM shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
WSM:
$8.93
PGR:
10.56
WSM:
25.04
PGR:
0.08
WSM:
5.06
PGR:
1.36
WSM:
3.46
PGR:
$87.65B
WSM:
$7.88B
PGR:
$23.23B
WSM:
$3.63B
PGR:
$14.81B
WSM:
$1.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. WSM — Ранг доходности на риск
PGR
WSM
Сравнение PGR c WSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | WSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.23 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.01 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 4.55 | -5.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и WSM
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и WSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -89.01% | +17.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -23.27% | -1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -36.79% | +6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -51.92% | +21.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -59.71% | +29.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | 0.00% | -25.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -25.03% | +10.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 10.25% | +5.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и WSM
Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.54%, в то время как у Williams-Sonoma, Inc. (WSM) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 12.02% | -4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 25.57% | -8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 34.63% | -12.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 44.77% | -20.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 44.26% | -19.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и WSM
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности WSM в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.23% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и WSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и WSM
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and WSM have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSM has higher volatility (12.02%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs WSM's -89.01%.
WSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и WSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор