PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGR с VUG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PGR (The Progressive Corporation) is a stock, while VUG (Vanguard Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, PGR returned 23.78%/yr vs 18.30%/yr for VUG. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGR и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 7.94%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 23.78% против 18.30% соответственно.

PGR

1 день
0.19%
1 месяц
1.89%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-8.39%
1 год
-19.09%
3 года*
19.66%
5 лет*
19.62%
10 лет*
23.78%

VUG

1 день
2.81%
1 месяц
0.27%
С начала года
7.94%
6 месяцев
9.17%
1 год
26.29%
3 года*
24.04%
5 лет*
14.43%
10 лет*
18.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		-4.91%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
VUG
Vanguard Growth ETF		7.94%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between PGR and VUG is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.43

The correlation between PGR and VUG shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с MCHPPGR с BROPGR с LMNDPGR с MET
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

PGR vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGRVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
1.59

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
2.16

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.28

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.60

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

5.50

-6.73

PGR vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGR и VUG

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-50.68%

-20.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.02%

-16.53%

-7.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-22.85%

-7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-35.61%

+5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-35.61%

+5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.56%

-2.90%

-22.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-7.09%

-7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.84%

4.79%

+11.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и VUG

The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

6.32%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.52%

13.28%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

16.65%

+5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.56%

22.34%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

21.51%

+2.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и VUG

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности VUG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGR
The Progressive Corporation		6.83%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

PGR and VUG have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (7.53%) compared to VUG (6.32%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs VUG's -50.68%.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор