PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGR с VST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PGR и VST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Vistra Corp. (VST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -8.13%.


PGR

1 день
0.42%
1 месяц
3.65%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-19.42%
3 года*
19.07%
5 лет*
19.40%
10 лет*
23.64%

VST

1 день
1.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
-8.13%
6 месяцев
-12.74%
1 год
-14.43%
3 года*
83.39%
5 лет*
54.40%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и VST


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation
-5.09%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
VST
Vistra Corp.
-8.13%17.66%261.52%70.73%5.08%19.57%-11.87%2.46%24.95%18.19%

Correlation

The correlation between PGR and VST is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г.

0.17

The correlation between PGR and VST shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PGR:

$19.23

VST:

$8.60

Коэффициент P/E

PGR:

10.56

VST:

17.20

Коэффициент PEG

PGR:

0.08

VST:

0.39

Коэффициент P/S

PGR:

1.36

VST:

2.19

Общая выручка (12 мес.)

PGR:

$87.65B

VST:

$17.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

PGR:

$23.23B

VST:

$1.12B

EBITDA (12 мес.)

PGR:

$14.81B

VST:

$4.34B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Progressive Corporation

Vistra Corp.

Доходность на риск

PGR vs. VST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина

VST
Ранг доходности на риск VST: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VST: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c VST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PGRVSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.99

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

-0.38

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

-0.70

-0.53

PGR vs. VST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа VST равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и VST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGR и VST

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и VST.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PGRVSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-53.32%

-17.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.30%

-38.01%

+13.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-48.80%

+18.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-48.80%

+18.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.70%

-31.89%

+6.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-13.72%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.96%

20.73%

-4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и VST

Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.54%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PGRVSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

15.14%

-7.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

37.96%

-21.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

48.75%

-26.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

47.97%

-23.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

42.22%

-17.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и VST

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности VST в 0.61%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGR
The Progressive Corporation
6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%
VST
Vistra Corp.
0.61%0.56%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и VST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.74B
5.64B
(PGR) Общая выручка
(VST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PGR и VST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Progressive Corporation и Vistra Corp..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
29.3%
0
Активы портфеля
PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

VST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

VST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

VST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.


Часто задаваемые вопросы


PGR and VST have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VST has higher volatility (15.14%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs VST's -53.32%.

VST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и VST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор