PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с SNPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PGR с SNPS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PGR (The Progressive Corporation) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 24.15%/yr for SNPS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGR и SNPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Synopsys, Inc. (SNPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у SNPS с доходностью -3.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGR имеют среднегодовую доходность 23.64%, а акции SNPS немного впереди с 24.15%.

PGR

1 день
0.42%
1 месяц
3.16%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-19.25%
3 года*
19.07%
5 лет*
19.40%
10 лет*
23.64%

SNPS

1 день
-0.53%
1 месяц
-10.88%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
0.21%
1 год
-8.30%
3 года*
0.29%
5 лет*
11.53%
10 лет*
24.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и SNPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		-5.09%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
SNPS
Synopsys, Inc.		-3.37%-3.22%-5.74%61.27%-13.35%42.15%86.24%65.24%-1.17%44.82%

Correlation

The correlation between PGR and SNPS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г.

0.26

The correlation between PGR and SNPS shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PGR:

$19.23

SNPS:

$4.57

Коэффициент P/E

PGR:

10.56

SNPS:

99.35

Коэффициент PEG

PGR:

0.08

SNPS:

4.26

Коэффициент P/S

PGR:

1.36

SNPS:

8.85

Общая выручка (12 мес.)

PGR:

$87.65B

SNPS:

$8.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

PGR:

$23.23B

SNPS:

$6.38B

EBITDA (12 мес.)

PGR:

$14.81B

SNPS:

$2.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

Synopsys, Inc.

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET
Часто сравнивают с SNPS:
SNPS с KLACSNPS с TERSNPS с SYNASNPS с ASML.ASSNPS с LSCCSNPS с CCSISNPS с EME

Доходность на риск

PGR vs. SNPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SNPS
Ранг доходности на риск SNPS: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPS: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c SNPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGRSNPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
-0.15

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
0.20

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.04

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

-0.20

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

-0.32

-0.91

PGR vs. SNPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа SNPS равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и SNPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGR и SNPS

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и SNPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRSNPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-60.95%

-10.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.30%

-41.04%

+16.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-41.04%

+10.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-41.04%

+10.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-41.04%

+10.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.70%

-29.67%

+3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-20.29%

+5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.96%

26.17%

-10.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и SNPS

Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.54%, в то время как у Synopsys, Inc. (SNPS) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRSNPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

13.66%

-6.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

30.93%

-14.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

56.65%

-34.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

40.80%

-16.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

35.08%

-10.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и SNPS

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, тогда как SNPS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGR
The Progressive Corporation		6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%
SNPS
Synopsys, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и SNPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.74B
2.28B
(PGR) Общая выручка
(SNPS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PGR и SNPS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Progressive Corporation и Synopsys, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
29.3%
72.3%
Активы портфеля
PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

SNPS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

SNPS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

SNPS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.

Часто задаваемые вопросы

PGR and SNPS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNPS has higher volatility (13.66%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs SNPS's -60.95%.

SNPS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и SNPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор