Сравнение PGR с PEP
PGR (The Progressive Corporation) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 6.62%/yr for PEP. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 23.64% против 6.62% соответственно.
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
PEP
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- -4.09%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 6.62%
Сравнение доходности по годам PGR и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
PEP PepsiCo, Inc. | 2.49% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between PGR and PEP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г. | 0.27 |
The correlation between PGR and PEP shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
PEP:
$6.37
PGR:
10.56
PEP:
22.64
PGR:
0.08
PEP:
7.83
PGR:
1.36
PEP:
2.07
PGR:
$87.65B
PEP:
$95.45B
PGR:
$23.23B
PEP:
$51.60B
PGR:
$14.81B
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. PEP — Ранг доходности на риск
PGR
PEP
Сравнение PGR c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.12 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.83 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 2.11 | -3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и PEP
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, примерно равная максимальной просадке PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -73.92% | +2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -16.25% | -8.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -29.17% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -30.32% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -30.32% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -17.75% | -7.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -13.65% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 6.37% | +9.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и PEP
The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 5.39% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 14.62% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 21.71% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 18.39% | +6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 19.67% | +4.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и PEP
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности PEP в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 3.98% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и PEP
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and PEP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (7.54%) compared to PEP (5.39%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор