PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PGR с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGR с DXJ

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

PGR (The Progressive Corporation) is a stock, while DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) is Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Over the past 10 years, PGR returned 23.82%/yr vs 18.40%/yr for DXJ. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGR и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 20.15%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции DXJ по среднегодовой доходности: 23.82% против 18.40% соответственно.

PGR

1 день
2.06%
1 месяц
3.64%
6 месяцев
4.97%
С начала года
-0.79%
1 год
-8.28%
3 года*
23.12%
5 лет*
20.34%
10 лет*
23.82%
Всё время*
16.86%

DXJ

1 день
0.12%
1 месяц
-2.97%
6 месяцев
11.29%
С начала года
20.15%
1 год
51.72%
3 года*
30.73%
5 лет*
26.86%
10 лет*
18.40%
Всё время*
9.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		-0.79%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		20.15%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between PGR and DXJ is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.34

The correlation between PGR and DXJ shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

PGR vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGRDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
2.83

-3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
3.70

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.51

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

4.73

-5.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

17.82

-18.53

PGR vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGR и DXJ

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-49.63%

-21.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.79%

-10.98%

-8.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-22.19%

-8.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-22.19%

-8.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-39.14%

+8.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.33%

-4.28%

-18.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.55%

-14.26%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.71%

2.91%

+8.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и DXJ

The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 14.04% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.04%

6.53%

+7.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.19%

14.44%

+5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.34%

18.43%

+6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.16%

19.04%

+6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.79%

19.93%

+4.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и DXJ

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности DXJ в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		0.98%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
PGR
The Progressive Corporation		6.55%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Часто задаваемые вопросы

PGR and DXJ have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (14.04%) compared to DXJ (6.53%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs DXJ's -49.63%.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор