Сравнение PGR с DXJ
PGR (The Progressive Corporation) is a stock, while DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) is Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 18.72%/yr for DXJ. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и DXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 18.74%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции DXJ по среднегодовой доходности: 23.64% против 18.72% соответственно.
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.42%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
DXJ
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 18.74%
- 6 месяцев
- 19.84%
- 1 год
- 53.35%
- 3 года*
- 30.91%
- 5 лет*
- 26.01%
- 10 лет*
- 18.72%
Сравнение доходности по годам PGR и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 18.74% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
Correlation
The correlation between PGR and DXJ is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г. | 0.34 |
The correlation between PGR and DXJ shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. DXJ — Ранг доходности на риск
PGR
DXJ
Сравнение PGR c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.54 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 4.88 | -5.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 18.93 | -20.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и DXJ
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и DXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -49.63% | -21.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -10.98% | -13.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -22.19% | -8.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -22.19% | -8.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -39.14% | +8.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -1.34% | -24.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -14.32% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 2.83% | +13.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и DXJ
The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 4.64% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 13.56% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 17.73% | +4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 19.02% | +5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 20.17% | +4.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и DXJ
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности DXJ в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.09% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Часто задаваемые вопросы
PGR and DXJ have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (7.54%) compared to DXJ (4.64%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs DXJ's -49.63%.
DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и DXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор