PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с APH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PGR с APH

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PGR (The Progressive Corporation) and APH (Amphenol Corporation) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while APH operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, PGR returned 23.78%/yr vs 28.29%/yr for APH. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGR и APH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Amphenol Corporation (APH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у APH с доходностью 17.58%. За последние 10 лет акции PGR уступали акциям APH по среднегодовой доходности: 23.78% против 28.29% соответственно.

PGR

1 день
0.19%
1 месяц
1.89%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-8.39%
1 год
-19.09%
3 года*
19.66%
5 лет*
19.62%
10 лет*
23.78%

APH

1 день
3.11%
1 месяц
26.87%
С начала года
17.58%
6 месяцев
22.56%
1 год
72.68%
3 года*
58.07%
5 лет*
37.31%
10 лет*
28.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и APH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		-4.91%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
APH
Amphenol Corporation		17.58%96.08%41.30%31.85%-11.96%35.25%22.09%34.91%-6.82%31.81%

Correlation

The correlation between PGR and APH is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 1991 г.

0.28

The correlation between PGR and APH shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PGR:

$19.23

APH:

$4.58

Коэффициент P/E

PGR:

10.58

APH:

34.59

Коэффициент PEG

PGR:

0.08

APH:

1.15

Коэффициент P/S

PGR:

1.37

APH:

7.85

Общая выручка (12 мес.)

PGR:

$87.65B

APH:

$25.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

PGR:

$23.23B

APH:

$9.67B

EBITDA (12 мес.)

PGR:

$14.81B

APH:

$7.45B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

Amphenol Corporation

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с MCHPPGR с BROPGR с LMNDPGR с MET
Часто сравнивают с APH:
APH с TELAPH с GLWAPH с PWRAPH с CDNSAPH с ABMAPH с APGAPH с DCI

Доходность на риск

PGR vs. APH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
APH
Ранг доходности на риск APH: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APH: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c APH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGRAPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
1.75

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
2.17

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.30

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

2.59

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

6.68

-7.91

PGR vs. APH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа APH равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и APH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGR и APH

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки APH в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и APH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRAPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-63.41%

-7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.02%

-28.19%

+4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-28.19%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-28.73%

-1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-37.56%

+7.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.56%

-4.42%

-21.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-13.56%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.84%

10.92%

+4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и APH

Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.53%, в то время как у Amphenol Corporation (APH) волатильность равна 15.42%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRAPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

15.42%

-7.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.52%

37.51%

-20.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

41.76%

-19.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.56%

30.79%

-6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

27.96%

-3.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и APH

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности APH в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APH
Amphenol Corporation		0.52%0.55%0.79%1.07%1.06%0.89%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%
PGR
The Progressive Corporation		6.83%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и APH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Amphenol Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.74B
7.62B
(PGR) Общая выручка
(APH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PGR и APH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Progressive Corporation и Amphenol Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
29.3%
36.8%
Активы портфеля
PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

APH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

APH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

APH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.

Часто задаваемые вопросы

PGR and APH have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APH has higher volatility (15.42%) compared to PGR (7.53%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs APH's -63.41%.

APH currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и APH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор