PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PGOVX с VEXRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PGOVX и VEXRX составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение PGOVX с VEXRX

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX).

PGOVX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г.. VEXRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGOVX или VEXRX.

Доходность

Сравнение доходности PGOVX и VEXRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGOVX:

-0.02

VEXRX:

0.00

Коэф-т Сортино

PGOVX:

0.02

VEXRX:

0.15

Коэф-т Омега

PGOVX:

1.00

VEXRX:

1.02

Коэф-т Кальмара

PGOVX:

-0.02

VEXRX:

-0.01

Коэф-т Мартина

PGOVX:

-0.10

VEXRX:

-0.02

Индекс Язвы

PGOVX:

6.88%

VEXRX:

8.66%

Дневная вол-ть

PGOVX:

13.23%

VEXRX:

22.86%

Макс. просадка

PGOVX:

-83.22%

VEXRX:

-57.26%

Текущая просадка

PGOVX:

-38.76%

VEXRX:

-12.01%

Доходность по периодам

С начала года, PGOVX показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у VEXRX с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции PGOVX уступали акциям VEXRX по среднегодовой доходности: -0.52% против 9.00% соответственно.

PGOVX

С начала года

-0.01%

1 месяц

-2.84%

6 месяцев

-3.78%

1 год

-0.25%

3 года

-5.45%

5 лет

-8.29%

10 лет

-0.52%

VEXRX

С начала года

-4.80%

1 месяц

7.19%

6 месяцев

-11.69%

1 год

0.03%

3 года

5.96%

5 лет

9.46%

10 лет

9.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Long-Term U.S. Government Fund

Vanguard Explorer Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий PGOVX и VEXRX

PGOVX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VEXRX в 0.29%.

PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGOVX и VEXRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOVX
Ранг риск-скорректированной доходности PGOVX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGOVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
VEXRX
Ранг риск-скорректированной доходности VEXRX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXRX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXRX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXRX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXRX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXRX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGOVX c VEXRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PGOVX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа VEXRX равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOVX и VEXRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOVX и VEXRX

Дивидендная доходность PGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности VEXRX в 6.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund		3.63%3.42%2.85%2.79%6.93%27.91%2.61%3.25%2.88%3.30%81.58%2.62%
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		6.97%6.63%0.89%5.22%16.17%6.75%5.08%11.13%11.96%4.63%10.89%15.38%

Просадки

Сравнение просадок PGOVX и VEXRX

Максимальная просадка PGOVX за все время составила -83.22%, что больше максимальной просадки VEXRX в -57.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOVX и VEXRX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PGOVX и VEXRX

Текущая волатильность для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) составляет 3.47%, в то время как у Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что PGOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...