PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGOVX с VEDTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGOVX с VEDTX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PGOVX (PIMCO Long-Term U.S. Government Fund) and VEDTX (Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, PGOVX returned -1.32%/yr vs -3.27%/yr for VEDTX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. PGOVX charges 1.05%/yr vs 0.06%/yr for VEDTX.

Доходность

Сравнение доходности PGOVX и VEDTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGOVX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у VEDTX с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции PGOVX превзошли акции VEDTX по среднегодовой доходности: -1.32% против -3.27% соответственно.

PGOVX

1 день
1.23%
1 месяц
2.70%
С начала года
1.27%
6 месяцев
0.90%
1 год
5.19%
3 года*
-1.00%
5 лет*
-5.70%
10 лет*
-1.32%

VEDTX

1 день
2.10%
1 месяц
5.11%
С начала года
2.84%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.89%
3 года*
-4.66%
5 лет*
-9.78%
10 лет*
-3.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGOVX и VEDTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund		1.27%6.44%-7.62%1.46%-29.39%-4.59%17.83%13.44%-2.10%9.08%
VEDTX
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund		2.84%1.34%-13.35%2.15%-39.40%-6.52%24.20%19.16%-3.50%12.69%

Correlation

The correlation between PGOVX and VEDTX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2007 г.

0.97

The correlation between PGOVX and VEDTX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Long-Term U.S. Government Fund

Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund

Часто сравнивают с PGOVX:
PGOVX с PIGIXPGOVX с PCRIXPGOVX с VESGXPGOVX с VMGRXPGOVX с FFRHXPGOVX с FNMIXPGOVX с IBM
Часто сравнивают с VEDTX:
VEDTX с VUSUXVEDTX с VFIRXVEDTX с VFIUXVEDTX с EDVVEDTX с VTSAXVEDTX с VBTLXVEDTX с FUTBX

Доходность на риск

PGOVX vs. VEDTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOVX
Ранг доходности на риск PGOVX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOVX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOVX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOVX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VEDTX
Ранг доходности на риск VEDTX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEDTX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEDTX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEDTX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEDTX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEDTX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOVX c VEDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGOVXVEDTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
0.35

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
0.61

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.07

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

0.41

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

0.91

+0.91

PGOVX vs. VEDTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOVX на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа VEDTX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOVX и VEDTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGOVX и VEDTX

Максимальная просадка PGOVX за все время составила -46.64%, что меньше максимальной просадки VEDTX в -60.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOVX и VEDTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGOVXVEDTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.64%

-60.00%

+13.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-12.41%

+4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-26.95%

+8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.48%

-55.15%

+13.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.64%

-60.00%

+13.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.97%

-52.72%

+15.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-23.58%

+14.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

5.56%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOVX и VEDTX

Текущая волатильность для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) составляет 2.51%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что PGOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGOVXVEDTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

3.78%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

10.10%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.14%

14.49%

-5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

21.85%

-7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

20.10%

-6.36%

Сравнение комиссий PGOVX и VEDTX

PGOVX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VEDTX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOVX и VEDTX

Дивидендная доходность PGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности VEDTX в 4.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund		4.06%3.86%1.19%1.05%2.09%6.93%27.91%2.60%3.25%2.88%3.31%81.57%
VEDTX
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund		4.81%4.94%4.68%3.55%3.30%1.96%5.56%3.53%2.94%2.23%5.34%4.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, PGOVX and VEDTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEDTX has higher volatility (3.78%) compared to PGOVX (2.51%). In terms of maximum drawdown, PGOVX dropped -46.64% vs VEDTX's -60.00%.

PGOVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGOVX и VEDTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор