Сравнение PGOVX с PISIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX).
PGOVX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г.. PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PGOVX и PISIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGOVX и PISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOVX PIMCO Long-Term U.S. Government Fund | -0.61% | 6.44% | -7.62% | 1.46% | -29.39% | -4.59% | 17.83% | 13.44% | -2.10% | 9.08% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -0.75% | 17.68% | 14.87% | 21.70% | -8.86% | 18.37% | 4.29% | 26.40% | -10.00% | 18.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PGOVX показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у PISIX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции PGOVX уступали акциям PISIX по среднегодовой доходности: -1.12% против 11.52% соответственно.
PGOVX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- -2.34%
- 5 лет*
- -5.46%
- 10 лет*
- -1.12%
PISIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 11.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGOVX и PISIX
PGOVX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PISIX в 0.76%.
Доходность на риск
PGOVX vs. PISIX — Ранг доходности на риск
PGOVX
PISIX
Сравнение PGOVX c PISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGOVX | PISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.75 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 1.00 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.17 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.71 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 2.76 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGOVX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.75 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.75 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.80 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.53 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PGOVX и PISIX составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGOVX и PISIX
Дивидендная доходность PGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности PISIX в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOVX PIMCO Long-Term U.S. Government Fund | 3.61% | 3.86% | 1.19% | 1.05% | 2.09% | 6.93% | 27.91% | 2.60% | 3.25% | 2.88% | 3.31% | 81.57% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 5.18% | 5.14% | 11.81% | 10.04% | 10.11% | 7.31% | 1.42% | 11.47% | 7.99% | 7.36% | 1.02% | 8.16% |
Просадки
Сравнение просадок PGOVX и PISIX
Максимальная просадка PGOVX за все время составила -46.64%, что меньше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOVX и PISIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGOVX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.64% | -57.47% | +10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -12.41% | +3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.48% | -18.93% | -22.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.64% | -35.44% | -11.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.14% | -9.35% | -28.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -7.23% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 3.48% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGOVX и PISIX
Текущая волатильность для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) составляет 3.78%, в то время как у PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что PGOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGOVX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 6.44% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.24% | 11.37% | -5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.85% | 16.48% | -5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 13.92% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 14.54% | -0.77% |