Сравнение PGOVX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PGOVX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PGOVX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGOVX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOVX PIMCO Long-Term U.S. Government Fund | -0.61% | 6.44% | -7.62% | 1.46% | -29.39% | -4.59% | 17.83% | 13.44% | -2.10% | 9.08% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -1.52% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PGOVX показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -1.52%. За последние 10 лет акции PGOVX уступали акциям PFORX по среднегодовой доходности: -1.12% против 2.84% соответственно.
PGOVX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- -2.34%
- 5 лет*
- -5.46%
- 10 лет*
- -1.12%
PFORX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 2.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGOVX и PFORX
PGOVX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
PGOVX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PGOVX
PFORX
Сравнение PGOVX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGOVX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.67 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 0.94 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.13 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.72 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 3.15 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGOVX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.67 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.35 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.93 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.25 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между PGOVX и PFORX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGOVX и PFORX
Дивидендная доходность PGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности PFORX в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOVX PIMCO Long-Term U.S. Government Fund | 3.61% | 3.86% | 1.19% | 1.05% | 2.09% | 6.93% | 27.91% | 2.60% | 3.25% | 2.88% | 3.31% | 81.57% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.85% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PGOVX и PFORX
Максимальная просадка PGOVX за все время составила -46.64%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOVX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGOVX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.64% | -13.87% | -32.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -3.99% | -4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.48% | -13.71% | -27.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.64% | -13.87% | -32.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.14% | -2.99% | -35.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -1.95% | -7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 0.91% | +2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGOVX и PFORX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что PGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGOVX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 1.97% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.24% | 2.58% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.85% | 3.39% | +7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 3.47% | +10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 3.08% | +10.69% |