PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGOVX с PFORX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGOVX и PFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGOVX и PFORX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund
-0.61%6.44%-7.62%1.46%-29.39%-4.59%17.83%13.44%-2.10%9.08%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
-1.52%4.33%5.70%9.52%-10.33%-1.67%6.17%7.64%2.64%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, PGOVX показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -1.52%. За последние 10 лет акции PGOVX уступали акциям PFORX по среднегодовой доходности: -1.12% против 2.84% соответственно.


PGOVX

1 день
0.07%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
-0.89%
1 год
-0.13%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-5.46%
10 лет*
-1.12%

PFORX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
-0.48%
1 год
2.26%
3 года*
4.96%
5 лет*
1.21%
10 лет*
2.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Long-Term U.S. Government Fund

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Сравнение комиссий PGOVX и PFORX

PGOVX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.


Доходность на риск

PGOVX vs. PFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGOVX
Ранг доходности на риск PGOVX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOVX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOVX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOVX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOVX: 99
Ранг коэф-та Мартина

PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOVX c PFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGOVXPFORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.67

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

0.94

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.13

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

0.72

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.81

3.15

-2.34

PGOVX vs. PFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOVX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа PFORX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOVX и PFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGOVXPFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.67

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.35

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.93

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.25

-0.76

Корреляция

Корреляция между PGOVX и PFORX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOVX и PFORX

Дивидендная доходность PGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности PFORX в 3.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund
3.61%3.86%1.19%1.05%2.09%6.93%27.91%2.60%3.25%2.88%3.31%81.57%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
3.85%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%

Просадки

Сравнение просадок PGOVX и PFORX

Максимальная просадка PGOVX за все время составила -46.64%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOVX и PFORX.


Загрузка...

Показатели просадок


PGOVXPFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.64%

-13.87%

-32.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-3.99%

-4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.48%

-13.71%

-27.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.64%

-13.87%

-32.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.14%

-2.99%

-35.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-1.95%

-7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

0.91%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOVX и PFORX

PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что PGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGOVXPFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

1.97%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

2.58%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.85%

3.39%

+7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

3.47%

+10.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

3.08%

+10.69%