PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGOVX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGOVX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PGOVX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PGOVX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGOVX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund		-0.61%6.44%-7.62%1.46%-29.39%-4.59%17.83%13.44%-2.10%9.08%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PGOVX показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PGOVX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: -1.12% против 8.38% соответственно.

PGOVX

1 день
0.07%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
-0.89%
1 год
-0.13%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-5.46%
10 лет*
-1.12%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Long-Term U.S. Government Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PGOVX:
PGOVX с PIGIXPGOVX с PCRIXPGOVX с FFRHXPGOVX с IBMPGOVX с VESGXPGOVX с FNMIXPGOVX с VMGRX
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий PGOVX и PFN

PGOVX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund

Доходность на риск

PGOVX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOVX
Ранг доходности на риск PGOVX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOVX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOVX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOVX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOVX: 99
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOVX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGOVXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.19

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

0.33

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.06

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

0.26

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.81

1.01

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGOVX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOVX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOVX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGOVXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.19

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.21

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.46

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.28

+0.22

Корреляция

Корреляция между PGOVX и PFN составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOVX и PFN

Дивидендная доходность PGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund		3.61%3.86%1.19%1.05%2.09%6.93%27.91%2.60%3.25%2.88%3.31%81.57%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PGOVX и PFN

Максимальная просадка PGOVX за все время составила -46.64%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOVX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

PGOVXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.64%

-80.08%

+33.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-10.77%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.48%

-33.45%

-8.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.64%

-45.70%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.14%

-6.29%

-31.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-11.89%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

2.81%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOVX и PFN

Текущая волатильность для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) составляет 3.78%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PGOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGOVXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

6.56%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

8.40%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.85%

13.35%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

14.75%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

18.16%

-4.39%