PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGOVX с PDMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGOVX с PDMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX).

PGOVX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г.. PDMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности PGOVX и PDMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGOVX и PDMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund		-0.61%6.44%-7.62%1.46%-29.39%-4.59%17.83%13.44%-2.10%9.08%
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		0.60%8.43%1.59%6.03%-13.96%-0.65%5.78%6.57%0.83%2.06%

Доходность по периодам

С начала года, PGOVX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у PDMIX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции PGOVX уступали акциям PDMIX по среднегодовой доходности: -1.12% против 1.55% соответственно.

PGOVX

1 день
0.07%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
-0.89%
1 год
-0.13%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-5.46%
10 лет*
-1.12%

PDMIX

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.60%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.92%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.18%
10 лет*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Long-Term U.S. Government Fund

PIMCO GNMA and Government Securities Fund

Часто сравнивают с PGOVX:
PGOVX с PIGIXPGOVX с PCRIXPGOVX с FFRHXPGOVX с IBMPGOVX с VESGXPGOVX с FNMIXPGOVX с VMGRX
Часто сравнивают с PDMIX:
PDMIX с VSGDXPDMIX с BNDPDMIX с VUSXXPDMIX с PRRIXPDMIX с GIBIXPDMIX с FTBFXPDMIX с ^GSPC

Сравнение комиссий PGOVX и PDMIX

PGOVX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PDMIX в 0.50%.

PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund

Доходность на риск

PGOVX vs. PDMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOVX
Ранг доходности на риск PGOVX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOVX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOVX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOVX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOVX: 99
Ранг коэф-та Мартина
PDMIX
Ранг доходности на риск PDMIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDMIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDMIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDMIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDMIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDMIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOVX c PDMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGOVXPDMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.07

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

1.54

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.20

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

2.00

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.81

5.63

-4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGOVX vs. PDMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOVX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа PDMIX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOVX и PDMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGOVXPDMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.07

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.03

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.31

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.04

-0.54

Корреляция

Корреляция между PGOVX и PDMIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOVX и PDMIX

Дивидендная доходность PGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности PDMIX в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund		3.61%3.86%1.19%1.05%2.09%6.93%27.91%2.60%3.25%2.88%3.31%81.57%
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		3.93%4.29%4.66%3.76%3.84%2.03%2.40%3.41%3.10%2.96%2.93%2.14%

Просадки

Сравнение просадок PGOVX и PDMIX

Максимальная просадка PGOVX за все время составила -46.64%, что больше максимальной просадки PDMIX в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOVX и PDMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGOVXPDMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.64%

-18.64%

-28.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-3.25%

-5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.48%

-18.59%

-22.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.64%

-18.64%

-28.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.14%

-1.96%

-36.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-1.75%

-7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

1.16%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOVX и PDMIX

PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что PGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGOVXPDMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

1.92%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

2.85%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.85%

5.06%

+5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

6.60%

+7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

5.02%

+8.75%