PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGOVX с DFGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGOVX с DFGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX).

PGOVX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г.. DFGEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PGOVX и DFGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGOVX и DFGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund		-0.61%6.44%-7.62%1.46%-29.39%-4.59%17.83%13.44%-2.10%9.08%
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio		0.86%7.92%1.92%9.54%-23.84%31.03%-6.71%26.32%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, PGOVX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у DFGEX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции PGOVX уступали акциям DFGEX по среднегодовой доходности: -1.12% против 3.29% соответственно.

PGOVX

1 день
0.07%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
-0.89%
1 год
-0.13%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-5.46%
10 лет*
-1.12%

DFGEX

1 день
1.64%
1 месяц
-7.29%
С начала года
0.86%
6 месяцев
-0.51%
1 год
5.40%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.40%
10 лет*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Long-Term U.S. Government Fund

DFA Global Real Estate Securities Portfolio

Часто сравнивают с PGOVX:
PGOVX с PIGIXPGOVX с PCRIXPGOVX с FFRHXPGOVX с IBMPGOVX с VESGXPGOVX с FNMIXPGOVX с VMGRX
Часто сравнивают с DFGEX:
DFGEX с VNQDFGEX с DISVXDFGEX с VNQIDFGEX с FRELDFGEX с REETDFGEX с VLXVXDFGEX с SCHH

Сравнение комиссий PGOVX и DFGEX

PGOVX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DFGEX в 0.14%.

PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio

Доходность на риск

PGOVX vs. DFGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOVX
Ранг доходности на риск PGOVX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOVX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOVX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOVX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOVX: 99
Ранг коэф-та Мартина
DFGEX
Ранг доходности на риск DFGEX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGEX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOVX c DFGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGOVXDFGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.40

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

0.64

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.09

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

0.58

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.81

2.27

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGOVX vs. DFGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOVX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа DFGEX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOVX и DFGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGOVXDFGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.40

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.15

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.19

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.30

+0.20

Корреляция

Корреляция между PGOVX и DFGEX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOVX и DFGEX

Дивидендная доходность PGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности DFGEX в 4.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund		3.61%3.86%1.19%1.05%2.09%6.93%27.91%2.60%3.25%2.88%3.31%81.57%
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio		4.04%4.07%3.78%3.36%5.70%4.50%2.29%6.95%5.09%0.64%0.32%2.45%

Просадки

Сравнение просадок PGOVX и DFGEX

Максимальная просадка PGOVX за все время составила -46.64%, что больше максимальной просадки DFGEX в -42.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOVX и DFGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGOVXDFGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.64%

-42.67%

-3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-10.98%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.48%

-32.78%

-8.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.64%

-42.67%

-3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.14%

-7.45%

-30.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-9.75%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

2.78%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOVX и DFGEX

Текущая волатильность для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) составляет 3.78%, в то время как у DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что PGOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGOVXDFGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

4.39%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

8.15%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.85%

14.27%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

16.23%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

17.70%

-3.93%