PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PGOVX с DFGEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGOVX с DFGEX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX).

PGOVX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г.. DFGEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGOVX или DFGEX.

Корреляция

Корреляция между PGOVX и DFGEX составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности PGOVX и DFGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGOVX:

-0.17

DFGEX:

0.52

Коэф-т Сортино

PGOVX:

0.04

DFGEX:

1.00

Коэф-т Омега

PGOVX:

1.00

DFGEX:

1.13

Коэф-т Кальмара

PGOVX:

-0.01

DFGEX:

0.42

Коэф-т Мартина

PGOVX:

-0.07

DFGEX:

1.65

Индекс Язвы

PGOVX:

6.71%

DFGEX:

6.35%

Дневная вол-ть

PGOVX:

13.03%

DFGEX:

15.81%

Макс. просадка

PGOVX:

-89.85%

DFGEX:

-62.58%

Текущая просадка

PGOVX:

-63.33%

DFGEX:

-15.14%

Доходность по периодам

С начала года, PGOVX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у DFGEX с доходностью 3.86%. За последние 10 лет акции PGOVX уступали акциям DFGEX по среднегодовой доходности: -8.43% против 3.35% соответственно.

PGOVX

С начала года

-1.04%

1 месяц

-2.25%

6 месяцев

-2.86%

1 год

-2.25%

5 лет

-13.55%

10 лет

-8.43%

DFGEX

С начала года

3.86%

1 месяц

4.59%

6 месяцев

-0.35%

1 год

8.18%

5 лет

7.10%

10 лет

3.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PGOVX и DFGEX

PGOVX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DFGEX в 0.14%.

PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGOVX и DFGEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOVX
Ранг риск-скорректированной доходности PGOVX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGOVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
DFGEX
Ранг риск-скорректированной доходности DFGEX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFGEX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGEX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGEX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGEX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGEX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGOVX c DFGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PGOVX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа DFGEX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOVX и DFGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOVX и DFGEX

Дивидендная доходность PGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности DFGEX в 3.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund		2.96%3.42%2.85%2.79%2.06%3.76%2.61%2.70%2.51%2.89%4.73%2.62%
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio		3.64%3.78%3.36%1.47%3.58%2.00%5.90%5.09%3.08%4.73%2.44%3.74%

Просадки

Сравнение просадок PGOVX и DFGEX

Максимальная просадка PGOVX за все время составила -89.85%, что больше максимальной просадки DFGEX в -62.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOVX и DFGEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PGOVX и DFGEX

Текущая волатильность для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) составляет 3.44%, в то время как у DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что PGOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...