Сравнение PGOVX с DFGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX).
PGOVX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г.. DFGEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PGOVX и DFGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGOVX и DFGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOVX PIMCO Long-Term U.S. Government Fund | -0.75% | 6.44% | -7.62% | 1.46% | -29.39% | -4.59% | 17.83% | 13.44% | -2.10% | 9.08% |
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 1.53% | 7.92% | 1.92% | 9.54% | -23.84% | 31.03% | -6.71% | 26.32% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PGOVX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у DFGEX с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции PGOVX уступали акциям DFGEX по среднегодовой доходности: -1.13% против 3.36% соответственно.
PGOVX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- -2.39%
- 5 лет*
- -5.49%
- 10 лет*
- -1.13%
DFGEX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 6.62%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 3.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGOVX и DFGEX
PGOVX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DFGEX в 0.14%.
Доходность на риск
PGOVX vs. DFGEX — Ранг доходности на риск
PGOVX
DFGEX
Сравнение PGOVX c DFGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGOVX | DFGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.43 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 0.68 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.09 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.64 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | 2.50 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGOVX | DFGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.43 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.16 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.19 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.30 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между PGOVX и DFGEX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGOVX и DFGEX
Дивидендная доходность PGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности DFGEX в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOVX PIMCO Long-Term U.S. Government Fund | 3.61% | 3.86% | 1.19% | 1.05% | 2.09% | 6.93% | 27.91% | 2.60% | 3.25% | 2.88% | 3.31% | 81.57% |
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 4.01% | 4.07% | 3.78% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 6.95% | 5.09% | 0.64% | 0.32% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок PGOVX и DFGEX
Максимальная просадка PGOVX за все время составила -46.64%, что больше максимальной просадки DFGEX в -42.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOVX и DFGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGOVX | DFGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.64% | -42.67% | -3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -9.04% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.48% | -32.78% | -8.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.64% | -42.67% | -3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.23% | -6.83% | -31.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -9.75% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 2.81% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGOVX и DFGEX
Текущая волатильность для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) составляет 3.78%, в то время как у DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что PGOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGOVX | DFGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 4.42% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 8.15% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 14.27% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 16.22% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 17.69% | -3.92% |