Сравнение PGOVX с FUMBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).
PGOVX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г.. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PGOVX и FUMBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGOVX и FUMBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOVX PIMCO Long-Term U.S. Government Fund | -0.75% | 6.44% | -7.62% | 1.46% | -29.39% | -4.59% | 17.83% | 13.44% | -2.10% | 1.82% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 0.16% | 5.83% | 3.25% | 4.47% | -5.84% | -1.38% | 4.22% | 4.19% | 1.47% | -0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, PGOVX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у FUMBX с доходностью 0.16%.
PGOVX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- -2.39%
- 5 лет*
- -5.49%
- 10 лет*
- -1.13%
FUMBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGOVX и FUMBX
PGOVX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%.
Доходность на риск
PGOVX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск
PGOVX
FUMBX
Сравнение PGOVX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGOVX | FUMBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 1.65 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 2.61 | -2.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.35 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 2.49 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | 8.60 | -8.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGOVX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 1.65 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.47 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.74 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между PGOVX и FUMBX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGOVX и FUMBX
Дивидендная доходность PGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности FUMBX в 3.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOVX PIMCO Long-Term U.S. Government Fund | 3.61% | 3.86% | 1.19% | 1.05% | 2.09% | 6.93% | 27.91% | 2.60% | 3.25% | 2.88% | 3.31% | 81.57% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 3.67% | 3.51% | 2.91% | 1.64% | 0.86% | 1.15% | 1.41% | 1.88% | 1.64% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGOVX и FUMBX
Максимальная просадка PGOVX за все время составила -46.64%, что больше максимальной просадки FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOVX и FUMBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGOVX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.64% | -8.83% | -37.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -1.54% | -7.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.48% | -8.60% | -32.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.23% | -0.80% | -37.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -1.88% | -7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 0.44% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGOVX и FUMBX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что PGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGOVX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 0.83% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 1.39% | +4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 2.32% | +8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 2.89% | +11.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 2.49% | +11.28% |