Сравнение PGOVX с FBLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX).
PGOVX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г.. FBLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PGOVX и FBLTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGOVX и FBLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOVX PIMCO Long-Term U.S. Government Fund | -0.61% | 6.44% | -7.62% | 1.46% | -29.39% | -4.59% | 17.83% | 13.44% | -2.10% | 9.08% |
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | -0.25% | 4.39% | -8.05% | 2.71% | -31.84% | -4.89% | 18.27% | 14.36% | -1.24% | 9.06% |
Доходность по периодам
С начала года, PGOVX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у FBLTX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции PGOVX превзошли акции FBLTX по среднегодовой доходности: -1.12% против -1.47% соответственно.
PGOVX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- -2.34%
- 5 лет*
- -5.46%
- 10 лет*
- -1.12%
FBLTX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -6.07%
- 10 лет*
- -1.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGOVX и FBLTX
PGOVX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FBLTX в 0.03%.
Доходность на риск
PGOVX vs. FBLTX — Ранг доходности на риск
PGOVX
FBLTX
Сравнение PGOVX c FBLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGOVX | FBLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | -0.06 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | -0.01 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.00 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.21 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 0.44 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGOVX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | -0.06 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | -0.39 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | -0.10 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | -0.05 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между PGOVX и FBLTX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGOVX и FBLTX
Дивидендная доходность PGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности FBLTX в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOVX PIMCO Long-Term U.S. Government Fund | 3.61% | 3.86% | 1.19% | 1.05% | 2.09% | 6.93% | 27.91% | 2.60% | 3.25% | 2.88% | 3.31% | 81.57% |
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | 3.75% | 4.04% | 3.60% | 3.29% | 2.25% | 1.81% | 6.73% | 2.39% | 2.87% | 2.68% | 3.70% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок PGOVX и FBLTX
Максимальная просадка PGOVX за все время составила -46.64%, примерно равная максимальной просадке FBLTX в -49.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOVX и FBLTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGOVX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.64% | -49.06% | +2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -9.51% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.48% | -44.19% | +2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.64% | -49.06% | +2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.14% | -41.11% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -20.66% | +11.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 4.47% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGOVX и FBLTX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) имеют волатильность 3.78% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGOVX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 3.71% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.24% | 6.63% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.85% | 11.48% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 15.72% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 14.62% | -0.85% |