Сравнение PGOAX с XSMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO).
PGOAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PGOAX и XSMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGOAX и XSMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOAX PGIM Jennison Small Company Fund | 1.69% | 6.96% | 16.26% | 11.48% | -18.85% | 29.05% | 27.07% | 41.48% | -13.69% | 19.58% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 8.13% | 9.80% | 17.45% | 21.55% | -15.44% | 19.24% | 21.96% | 28.65% | -3.44% | 23.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PGOAX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции PGOAX уступали акциям XSMO по среднегодовой доходности: 11.91% против 13.86% соответственно.
PGOAX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 11.91%
XSMO
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 22.84%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 13.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGOAX и XSMO
PGOAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии XSMO в 0.39%.
Доходность на риск
PGOAX vs. XSMO — Ранг доходности на риск
PGOAX
XSMO
Сравнение PGOAX c XSMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGOAX | XSMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.04 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.55 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.85 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 7.64 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGOAX | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.04 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.39 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.58 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.37 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между PGOAX и XSMO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGOAX и XSMO
Дивидендная доходность PGOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности XSMO в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOAX PGIM Jennison Small Company Fund | 7.98% | 8.11% | 5.29% | 0.37% | 4.11% | 37.46% | 14.95% | 18.11% | 20.80% | 8.28% | 5.42% | 15.00% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.60% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок PGOAX и XSMO
Максимальная просадка PGOAX за все время составила -56.57%, примерно равная максимальной просадке XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOAX и XSMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGOAX | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -58.06% | +1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.88% | -8.89% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.19% | -29.62% | +1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.39% | -39.39% | -8.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -3.62% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -11.21% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.25% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGOAX и XSMO
PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеют волатильность 7.43% и 7.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGOAX | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 7.78% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.42% | 13.66% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.95% | 22.13% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 22.87% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.12% | 24.04% | -1.92% |