PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGOAX с XSMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGOAX с XSMO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PGOAX (PGIM Jennison Small Company Fund) and XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) are both funds - PGOAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by PGIM, while XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index. Over the past 10 years, PGOAX returned 12.51%/yr vs 14.28%/yr for XSMO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PGOAX charges 1.13%/yr vs 0.36%/yr for XSMO.

Доходность

Сравнение доходности PGOAX и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGOAX показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 19.75%. За последние 10 лет акции PGOAX уступали акциям XSMO по среднегодовой доходности: 12.51% против 14.28% соответственно.

PGOAX

1 день
0.61%
1 месяц
-0.00%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.56%
1 год
26.29%
3 года*
15.00%
5 лет*
6.45%
10 лет*
12.51%

XSMO

1 день
-3.00%
1 месяц
-1.85%
С начала года
19.75%
6 месяцев
17.72%
1 год
31.25%
3 года*
23.45%
5 лет*
10.81%
10 лет*
14.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGOAX и XSMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		11.69%6.96%16.26%11.48%-18.85%29.05%27.07%41.48%-13.69%19.58%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		19.75%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-3.44%23.95%

Correlation

The correlation between PGOAX and XSMO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г.

0.88

The correlation between PGOAX and XSMO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Small Company Fund

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с PGOAX:
PGOAX с PQJCXPGOAX с PBEAXPGOAX с VFAIXPGOAX с IUSVPGOAX с SAGWXPGOAX с WESCXPGOAX с VTI
Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS

Доходность на риск

PGOAX vs. XSMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOAX
Ранг доходности на риск PGOAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOAX c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGOAXXSMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.65

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.38

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.53

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

12.02

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGOAX vs. XSMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOAX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSMO равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOAX и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGOAXXSMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.65

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.48

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.39

+0.18

Просадки

Сравнение просадок PGOAX и XSMO

Максимальная просадка PGOAX за все время составила -56.57%, примерно равная максимальной просадке XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOAX и XSMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGOAXXSMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-58.06%

+1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-8.89%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-24.76%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-29.62%

+1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.39%

-39.39%

-8.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-3.50%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-11.13%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.61%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOAX и XSMO

Текущая волатильность для PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) составляет 4.90%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что PGOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGOAXXSMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

6.82%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

14.49%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

18.99%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

22.71%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

24.13%

-1.96%

Сравнение комиссий PGOAX и XSMO

PGOAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии XSMO в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOAX и XSMO

Дивидендная доходность PGOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности XSMO в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		7.26%8.11%5.29%0.37%4.11%37.46%14.95%18.11%20.80%8.28%5.42%15.00%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.54%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

PGOAX and XSMO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (6.82%) compared to PGOAX (4.90%). In terms of maximum drawdown, PGOAX dropped -56.57% vs XSMO's -58.06%.

XSMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGOAX и XSMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор