Сравнение PGOAX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
PGOAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PGOAX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGOAX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOAX PGIM Jennison Small Company Fund | 0.82% | 6.96% | 16.26% | 11.48% | -18.85% | 29.05% | 27.07% | 41.48% | -13.69% | 19.58% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, PGOAX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции PGOAX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 11.81% против 13.92% соответственно.
PGOAX
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 10.55%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 11.81%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGOAX и WFSPX
PGOAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
PGOAX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
PGOAX
WFSPX
Сравнение PGOAX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGOAX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.96 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.47 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.49 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 7.15 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGOAX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.96 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.70 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.78 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.13 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между PGOAX и WFSPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGOAX и WFSPX
Дивидендная доходность PGOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOAX PGIM Jennison Small Company Fund | 8.05% | 8.11% | 5.29% | 0.37% | 4.11% | 37.46% | 14.95% | 18.11% | 20.80% | 8.28% | 5.42% | 15.00% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок PGOAX и WFSPX
Максимальная просадка PGOAX за все время составила -56.57%, примерно равная максимальной просадке WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOAX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGOAX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -58.21% | +1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -12.11% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.19% | -24.51% | -3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.39% | -33.74% | -13.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -6.51% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -12.84% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.53% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGOAX и WFSPX
PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что PGOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGOAX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 5.17% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 9.44% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.94% | 18.21% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 16.88% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.12% | 18.00% | +4.12% |