PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGOAX с FSCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGOAX с FSCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I (FSCIX).

PGOAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. FSCIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PGOAX и FSCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I (FSCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGOAX и FSCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		0.82%6.96%16.26%11.48%-18.85%29.05%27.07%41.48%-13.69%19.58%
FSCIX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I		4.07%12.12%11.59%18.58%-20.51%31.58%17.44%32.70%-16.25%14.09%

Доходность по периодам

С начала года, PGOAX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у FSCIX с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции PGOAX превзошли акции FSCIX по среднегодовой доходности: 11.81% против 10.32% соответственно.

PGOAX

1 день
3.52%
1 месяц
-6.58%
С начала года
0.82%
6 месяцев
6.31%
1 год
17.14%
3 года*
10.55%
5 лет*
5.15%
10 лет*
11.81%

FSCIX

1 день
3.38%
1 месяц
-5.26%
С начала года
4.07%
6 месяцев
7.92%
1 год
26.56%
3 года*
13.64%
5 лет*
6.81%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Small Company Fund

Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I

Часто сравнивают с PGOAX:
PGOAX с PQJCXPGOAX с PBEAXPGOAX с IUSVPGOAX с VFAIXPGOAX с VTIPGOAX с SAGWXPGOAX с WESCX
Часто сравнивают с FSCIX:
FSCIX с DFSTXFSCIX с FXAIXFSCIX с FSKAXFSCIX с VGTFSCIX с VFFSXFSCIX с VSMAXFSCIX с SCHD

Сравнение комиссий PGOAX и FSCIX

PGOAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии FSCIX в 0.97%.

PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund
FSCIX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I

Доходность на риск

PGOAX vs. FSCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOAX
Ранг доходности на риск PGOAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FSCIX
Ранг доходности на риск FSCIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOAX c FSCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I (FSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGOAXFSCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.23

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.82

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.96

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

8.33

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGOAX vs. FSCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOAX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа FSCIX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOAX и FSCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGOAXFSCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.23

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.32

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.48

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.49

+0.07

Корреляция

Корреляция между PGOAX и FSCIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOAX и FSCIX

Дивидендная доходность PGOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности FSCIX в 1.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		8.05%8.11%5.29%0.37%4.11%37.46%14.95%18.11%20.80%8.28%5.42%15.00%
FSCIX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I		1.56%1.62%12.26%1.17%4.64%9.81%2.39%3.53%13.10%12.79%2.44%7.76%

Просадки

Сравнение просадок PGOAX и FSCIX

Максимальная просадка PGOAX за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки FSCIX в -49.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOAX и FSCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGOAXFSCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-49.58%

-6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.34%

-13.77%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-32.32%

+4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.39%

-40.41%

-6.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-6.26%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-11.00%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.23%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOAX и FSCIX

PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I (FSCIX) имеют волатильность 7.51% и 7.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGOAXFSCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

7.41%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

13.06%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.94%

22.13%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

21.46%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.12%

21.60%

+0.52%