PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGOAX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGOAX с NESGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

PGOAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности PGOAX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGOAX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		1.69%6.96%16.26%11.48%-18.85%29.05%27.07%41.48%-13.69%19.58%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		17.74%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%

Доходность по периодам

С начала года, PGOAX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 17.74%. За последние 10 лет акции PGOAX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 11.91% против 15.14% соответственно.

PGOAX

1 день
0.86%
1 месяц
-4.06%
С начала года
1.69%
6 месяцев
6.78%
1 год
16.04%
3 года*
10.86%
5 лет*
5.33%
10 лет*
11.91%

NESGX

1 день
2.08%
1 месяц
0.88%
С начала года
17.74%
6 месяцев
16.88%
1 год
55.43%
3 года*
13.67%
5 лет*
1.55%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Small Company Fund

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с PGOAX:
PGOAX с PQJCXPGOAX с PBEAXPGOAX с IUSVPGOAX с VFAIXPGOAX с VTIPGOAX с SAGWXPGOAX с WESCX
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX

Сравнение комиссий PGOAX и NESGX

PGOAX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX
Needham Small Cap Growth Fund
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund

Доходность на риск

PGOAX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOAX
Ранг доходности на риск PGOAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOAX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGOAXNESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.66

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.24

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

3.41

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

11.46

-6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGOAX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOAX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOAX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGOAXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.66

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.05

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.53

+0.03

Корреляция

Корреляция между PGOAX и NESGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOAX и NESGX

Дивидендная доходность PGOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		7.98%8.11%5.29%0.37%4.11%37.46%14.95%18.11%20.80%8.28%5.42%15.00%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Просадки

Сравнение просадок PGOAX и NESGX

Максимальная просадка PGOAX за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOAX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGOAXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-50.29%

-6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-17.16%

+7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-50.05%

+21.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.39%

-50.29%

+2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-2.32%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-11.74%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

5.14%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOAX и NESGX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) составляет 7.43%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что PGOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGOAXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

12.06%

-4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

23.50%

-11.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.95%

35.39%

-14.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

29.12%

-8.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.12%

25.56%

-3.44%