PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGOAX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGOAX с NEAGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

PGOAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PGOAX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGOAX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		1.69%6.96%16.26%11.48%-18.85%29.05%27.07%41.48%-13.69%19.58%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		13.84%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, PGOAX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 13.84%. За последние 10 лет акции PGOAX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 11.91% против 18.24% соответственно.

PGOAX

1 день
0.86%
1 месяц
-4.06%
С начала года
1.69%
6 месяцев
6.78%
1 год
16.04%
3 года*
10.86%
5 лет*
5.33%
10 лет*
11.91%

NEAGX

1 день
1.72%
1 месяц
-2.99%
С начала года
13.84%
6 месяцев
16.05%
1 год
60.20%
3 года*
27.57%
5 лет*
15.42%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Small Company Fund

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с PGOAX:
PGOAX с PQJCXPGOAX с PBEAXPGOAX с IUSVPGOAX с VFAIXPGOAX с VTIPGOAX с SAGWXPGOAX с WESCX
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий PGOAX и NEAGX

PGOAX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund

Доходность на риск

PGOAX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOAX
Ранг доходности на риск PGOAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOAX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGOAXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

2.20

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.76

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

4.60

-3.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

16.30

-10.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGOAX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOAX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOAX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGOAXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.20

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.64

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.76

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.59

-0.04

Корреляция

Корреляция между PGOAX и NEAGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOAX и NEAGX

Дивидендная доходность PGOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности NEAGX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		7.98%8.11%5.29%0.37%4.11%37.46%14.95%18.11%20.80%8.28%5.42%15.00%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.88%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок PGOAX и NEAGX

Максимальная просадка PGOAX за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOAX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGOAXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-41.80%

-14.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-14.01%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-36.31%

+8.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.39%

-36.31%

-11.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-6.16%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-8.72%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.95%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOAX и NEAGX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) составляет 7.43%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что PGOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGOAXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

11.39%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

19.90%

-7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.95%

28.94%

-7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

24.30%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.12%

23.91%

-1.79%