PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGNY с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGNY с QTUM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PGNY (Progyny, Inc.) is a stock, while QTUM (Defiance Quantum ETF) is Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Over the past 5 years, PGNY returned -16.37%/yr vs 26.76%/yr for QTUM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGNY и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Progyny, Inc. (PGNY) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGNY показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 39.60%.

PGNY

1 день
1.49%
1 месяц
38.29%
С начала года
0.70%
6 месяцев
7.66%
1 год
21.07%
3 года*
-14.50%
5 лет*
-16.37%
10 лет*
—

QTUM

1 день
-8.23%
1 месяц
6.35%
С начала года
39.60%
6 месяцев
35.74%
1 год
78.64%
3 года*
47.30%
5 лет*
26.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGNY и QTUM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PGNY
Progyny, Inc.		0.70%48.87%-53.60%19.36%-38.13%18.78%54.43%72.21%
QTUM
Defiance Quantum ETF		39.60%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%9.77%

Correlation

The correlation between PGNY and QTUM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2019 г.

0.38

Over the past year, the correlation between PGNY and QTUM has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Progyny, Inc.

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с PGNY:
PGNY с ASAPGNY с NNOXPGNY с QQQPGNY с SPYPGNY с VOOPGNY с XDIV.TOPGNY с XP
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM

Доходность на риск

PGNY vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGNY
Ранг доходности на риск PGNY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGNY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGNY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGNY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGNY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGNY: 5353
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGNY c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Progyny, Inc. (PGNY) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGNYQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
2.87

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
3.35

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.46

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

5.18

-4.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.06

19.32

-18.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGNY vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGNY на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGNY и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGNYQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

2.87

-2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

1.00

-1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.01

-0.89

Просадки

Сравнение просадок PGNY и QTUM

Максимальная просадка PGNY за все время составила -79.49%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGNY и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGNYQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.49%

-38.45%

-41.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.65%

-15.26%

-27.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

-25.39%

-42.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.49%

-38.45%

-41.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.21%

-9.47%

-51.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.40%

-8.25%

-34.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.87%

4.08%

+15.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PGNY и QTUM

Progyny, Inc. (PGNY) имеет более высокую волатильность в 23.94% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 13.29%. Это указывает на то, что PGNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGNYQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.94%

13.29%

+10.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.52%

22.13%

+19.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.91%

27.61%

+29.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.05%

26.81%

+29.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.87%

27.32%

+34.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGNY и QTUM

PGNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PGNY
Progyny, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.77%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

PGNY and QTUM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGNY has higher volatility (23.94%) compared to QTUM (13.29%). In terms of maximum drawdown, PGNY dropped -79.49% vs QTUM's -38.45%.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGNY и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор