Сравнение PGJ с YCS
PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - PGJ is a China Equities fund tracking the Halter USX China Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PGJ returned -0.25%/yr vs 13.66%/yr for YCS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. PGJ charges 0.70%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности PGJ и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGJ показывает доходность -21.51%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 10.06%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: -0.25% против 13.66% соответственно.
PGJ
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -10.15%
- С начала года
- -21.51%
- 6 месяцев
- -22.68%
- 1 год
- -19.61%
- 3 года*
- -1.44%
- 5 лет*
- -15.62%
- 10 лет*
- -0.25%
YCS
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 34.18%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение доходности по годам PGJ и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | -21.51% | 13.66% | 5.91% | -2.38% | -24.50% | -42.87% | 54.24% | 32.18% | -29.51% | 60.27% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 10.06% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Correlation
The correlation between PGJ and YCS is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | 0.11 |
The correlation between PGJ and YCS shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGJ vs. YCS — Ранг доходности на риск
PGJ
YCS
Сравнение PGJ c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGJ | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.38 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 4.14 | -4.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 13.04 | -14.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGJ и YCS
Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGJ | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -49.56% | -28.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.22% | -8.30% | -24.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.22% | -23.05% | -10.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.00% | -27.32% | -42.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.37% | -27.32% | -51.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.08% | 0.00% | -70.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.83% | -19.87% | -11.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.05% | 2.63% | +12.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGJ и YCS
Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что PGJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGJ | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 2.25% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 11.91% | +5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.47% | 16.93% | +7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.75% | 21.10% | +22.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.71% | 18.82% | +17.89% |
Сравнение комиссий PGJ и YCS
PGJ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGJ и YCS
Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 3.40% | 3.38% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PGJ and YCS have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGJ has higher volatility (6.32%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, PGJ dropped -78.37% vs YCS's -49.56%.
On 10-year performance, YCS leads with 13.66% vs -0.25% for PGJ. On fees, PGJ is cheaper at 0.70% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YCS has performed better with a 13.66% return vs -0.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PGJ is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
PGJ has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 0.00% for YCS.
PGJ is categorized as China Equities, while YCS is Leveraged Currency. PGJ tracks Halter USX China Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.70% for PGJ and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGJ и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор