PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGJ с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGJ с YCS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - PGJ is a China Equities fund tracking the Halter USX China Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PGJ returned 0.21%/yr vs 12.16%/yr for YCS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. PGJ charges 0.70%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности PGJ и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGJ показывает доходность -11.48%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 0.21% против 12.16% соответственно.

PGJ

1 день
-0.55%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-11.48%
6 месяцев
-13.73%
1 год
-7.05%
3 года*
2.92%
5 лет*
-13.73%
10 лет*
0.21%

YCS

1 день
0.00%
1 месяц
3.39%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.02%
1 год
34.99%
3 года*
20.03%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGJ и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		-11.48%13.66%5.91%-2.38%-24.50%-42.87%54.24%32.18%-29.51%60.27%
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.17%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between PGJ and YCS is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

0.11

The correlation between PGJ and YCS shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Golden Dragon China ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с PGJ:
PGJ с KWEBPGJ с CQQQPGJ с FXIPGJ с MCHIPGJ с CXSEPGJ с CHIQPGJ с VOO
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

PGJ vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 77
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGJ c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGJYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
2.06

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
2.60

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.38

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

4.23

-4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

13.22

-13.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGJ vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGJ на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJ и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGJYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

2.06

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

1.12

-1.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.64

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.33

-0.21

Просадки

Сравнение просадок PGJ и YCS

Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGJYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.37%

-49.56%

-28.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-8.30%

-17.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.82%

-23.05%

-7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.00%

-27.32%

-42.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.37%

-27.32%

-51.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.25%

0.00%

-66.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.74%

-19.93%

-11.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.49%

2.65%

+10.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и YCS

Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что PGJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGJYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

2.62%

+5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.28%

12.31%

+4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.46%

17.18%

+7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.73%

21.09%

+22.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.69%

19.01%

+17.68%

Сравнение комиссий PGJ и YCS

PGJ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и YCS

Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		3.58%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PGJ and YCS have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGJ has higher volatility (8.54%) compared to YCS (2.62%). In terms of maximum drawdown, PGJ dropped -78.37% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 12.16% vs 0.21% for PGJ. On fees, PGJ is cheaper at 0.70% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.16% return vs 0.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PGJ is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

PGJ has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.00% for YCS.

PGJ is categorized as China Equities, while YCS is Leveraged Currency. PGJ tracks Halter USX China Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.70% for PGJ and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGJ и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор