PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGJ с YANG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGJ и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGJ и YANG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
-9.88%13.66%5.91%-2.38%-24.50%-42.87%54.24%32.18%-29.51%60.27%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
20.02%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%

Доходность по периодам

С начала года, PGJ показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 20.02%. За последние 10 лет акции PGJ превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: 0.23% против -39.11% соответственно.


PGJ

1 день
0.44%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-9.88%
6 месяцев
-22.40%
1 год
-10.26%
3 года*
-0.87%
5 лет*
-14.84%
10 лет*
0.23%

YANG

1 день
2.68%
1 месяц
9.80%
С начала года
20.02%
6 месяцев
44.40%
1 год
-22.06%
3 года*
-43.56%
5 лет*
-33.55%
10 лет*
-39.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Golden Dragon China ETF

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Сравнение комиссий PGJ и YANG

PGJ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.


Доходность на риск

PGJ vs. YANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 55
Ранг коэф-та Мартина

YANG
Ранг доходности на риск YANG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGJ c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGJYANGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

-0.31

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.36

0.01

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.00

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

-0.32

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

-0.38

-0.53

PGJ vs. YANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGJ на текущий момент составляет -0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YANG равному -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJ и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGJYANGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

-0.31

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.36

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

-0.48

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.49

+0.61

Корреляция

Корреляция между PGJ и YANG составляет -0.81. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и YANG

Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности YANG в 3.40%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
3.51%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
3.40%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGJ и YANG

Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и YANG.


Загрузка...

Показатели просадок


PGJYANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.37%

-99.98%

+21.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-68.02%

+42.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.28%

-97.38%

+25.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.37%

-99.60%

+21.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.65%

-99.97%

+34.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.47%

-90.42%

+58.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

57.00%

-46.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и YANG

Текущая волатильность для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) составляет 7.25%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 19.60%. Это указывает на то, что PGJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGJYANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

19.60%

-12.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

43.29%

-25.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

71.59%

-44.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.90%

94.39%

-50.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.63%

82.22%

-45.59%