PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGJ с YANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGJ с YANG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both exchange-traded funds - PGJ is a China Equities fund tracking the Halter USX China Index, while YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PGJ returned -0.29%/yr vs -37.21%/yr for YANG. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. PGJ charges 0.70%/yr vs 1.07%/yr for YANG.

Доходность

Сравнение доходности PGJ и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGJ показывает доходность -23.70%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 62.59%. За последние 10 лет акции PGJ превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: -0.29% против -37.21% соответственно.

PGJ

1 день
-2.80%
1 месяц
-12.94%
С начала года
-23.70%
6 месяцев
-24.84%
1 год
-21.34%
3 года*
-2.41%
5 лет*
-16.10%
10 лет*
-0.29%

YANG

1 день
6.41%
1 месяц
38.66%
С начала года
62.59%
6 месяцев
66.09%
1 год
39.58%
3 года*
-41.30%
5 лет*
-28.83%
10 лет*
-37.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGJ и YANG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		-23.70%13.66%5.91%-2.38%-24.50%-42.87%54.24%32.18%-29.51%60.27%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		62.59%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%

Correlation

The correlation between PGJ and YANG is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2009 г.

-0.81

The correlation between PGJ and YANG has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Golden Dragon China ETF

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Часто сравнивают с PGJ:
PGJ с KWEBPGJ с CQQQPGJ с FXIPGJ с MCHIPGJ с CXSEPGJ с CHIQPGJ с VOO
Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с FXPYANG с GLLYANG с TYOYANG с KLIPYANG с EDZ

Доходность на риск

PGJ vs. YANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 22
Ранг коэф-та Мартина
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGJ c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGJYANGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
0.68

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.20
1.28

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.16

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

1.13

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

1.90

-3.31

PGJ vs. YANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGJ на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа YANG равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJ и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGJ и YANG

Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и YANG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGJYANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.37%

-99.98%

+21.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.08%

-35.33%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.08%

-94.02%

+58.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.00%

-97.38%

+27.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.37%

-99.49%

+21.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.91%

-99.96%

+29.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.83%

-90.53%

+58.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.21%

20.85%

-5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и YANG

Текущая волатильность для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) составляет 6.66%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 18.40%. Это указывает на то, что PGJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGJYANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

18.40%

-11.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.82%

43.95%

-26.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.38%

58.77%

-34.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.77%

94.57%

-50.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.71%

81.92%

-45.21%

Сравнение комиссий PGJ и YANG

PGJ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и YANG

Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности YANG в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		3.50%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		2.27%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PGJ and YANG have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YANG has higher volatility (18.40%) compared to PGJ (6.66%). In terms of maximum drawdown, PGJ dropped -78.37% vs YANG's -99.98%.

On 10-year performance, PGJ leads with -0.29% vs -37.21% for YANG. On fees, PGJ is cheaper at 0.70% per year. On volatility, PGJ has been the lower-risk option at 6.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PGJ has performed better with a -0.29% return vs -37.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PGJ is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

PGJ has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 2.27% for YANG.

PGJ is categorized as China Equities, while YANG is Leveraged Equities. PGJ tracks Halter USX China Index, while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). They also come from different issuers: Invesco and Direxion. Their fees differ too: 0.70% for PGJ and 1.07% for YANG.

YANG currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGJ и YANG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор