Сравнение PGJ с YANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG).
PGJ и YANG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Halter USX China Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGJ и YANG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGJ и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | -9.88% | 13.66% | 5.91% | -2.38% | -24.50% | -42.87% | 54.24% | 32.18% | -29.51% | 60.27% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 20.02% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -64.93% |
Доходность по периодам
С начала года, PGJ показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 20.02%. За последние 10 лет акции PGJ превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: 0.23% против -39.11% соответственно.
PGJ
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -22.40%
- 1 год
- -10.26%
- 3 года*
- -0.87%
- 5 лет*
- -14.84%
- 10 лет*
- 0.23%
YANG
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 9.80%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 44.40%
- 1 год
- -22.06%
- 3 года*
- -43.56%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- -39.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGJ и YANG
PGJ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Доходность на риск
PGJ vs. YANG — Ранг доходности на риск
PGJ
YANG
Сравнение PGJ c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGJ | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | -0.31 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | 0.01 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.00 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.32 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.38 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGJ | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | -0.31 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.36 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | -0.48 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.49 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между PGJ и YANG составляет -0.81. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGJ и YANG
Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности YANG в 3.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 3.51% | 3.38% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.40% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGJ и YANG
Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и YANG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGJ | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -99.98% | +21.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.69% | -68.02% | +42.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.28% | -97.38% | +25.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.37% | -99.60% | +21.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.65% | -99.97% | +34.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.47% | -90.42% | +58.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 57.00% | -46.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGJ и YANG
Текущая волатильность для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) составляет 7.25%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 19.60%. Это указывает на то, что PGJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGJ | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 19.60% | -12.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 43.29% | -25.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 71.59% | -44.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.90% | 94.39% | -50.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.63% | 82.22% | -45.59% |