PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGJ с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGJ и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGJ и XMMO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
-10.21%13.66%5.91%-2.38%-24.50%-42.87%54.24%32.18%-29.51%60.27%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
6.80%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Доходность по периодам

С начала года, PGJ показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.80%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 0.21% против 18.43% соответственно.


PGJ

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-10.21%
6 месяцев
-23.60%
1 год
-10.32%
3 года*
-0.75%
5 лет*
-14.90%
10 лет*
0.21%

XMMO

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.54%
С начала года
6.80%
6 месяцев
9.09%
1 год
27.24%
3 года*
25.66%
5 лет*
12.61%
10 лет*
18.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Golden Dragon China ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Сравнение комиссий PGJ и XMMO

PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.


Доходность на риск

PGJ vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 44
Ранг коэф-та Мартина

XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGJ c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGJXMMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

1.25

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.36

1.80

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.25

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

2.29

-2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.98

10.83

-11.81

PGJ vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGJ на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJ и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGJXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

1.25

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.60

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.84

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.55

-0.43

Корреляция

Корреляция между PGJ и XMMO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и XMMO

Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности XMMO в 0.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
3.53%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
0.70%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок PGJ и XMMO

Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и XMMO.


Загрузка...

Показатели просадок


PGJXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.37%

-55.37%

-23.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-8.34%

-17.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.28%

-27.91%

-44.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.37%

-36.74%

-41.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.77%

-2.68%

-63.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.48%

-9.52%

-21.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.79%

2.70%

+8.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и XMMO

Текущая волатильность для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) составляет 7.15%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что PGJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGJXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

9.04%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

14.39%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.38%

22.01%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.89%

21.26%

+22.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.62%

22.11%

+14.51%