Сравнение PGJ с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
PGJ и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Halter USX China Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGJ и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGJ и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | -10.21% | 13.66% | 5.91% | -2.38% | -24.50% | -42.87% | 54.24% | 32.18% | -29.51% | 60.27% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.80% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PGJ показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.80%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 0.21% против 18.43% соответственно.
PGJ
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -10.21%
- 6 месяцев
- -23.60%
- 1 год
- -10.32%
- 3 года*
- -0.75%
- 5 лет*
- -14.90%
- 10 лет*
- 0.21%
XMMO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 6.80%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 27.24%
- 3 года*
- 25.66%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 18.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGJ и XMMO
PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
PGJ vs. XMMO — Ранг доходности на риск
PGJ
XMMO
Сравнение PGJ c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGJ | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | 1.25 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | 1.80 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.25 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.29 | -2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 10.83 | -11.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGJ | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 1.25 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.60 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.84 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.55 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между PGJ и XMMO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGJ и XMMO
Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 3.53% | 3.38% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок PGJ и XMMO
Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGJ | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -55.37% | -23.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.69% | -8.34% | -17.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.28% | -27.91% | -44.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.37% | -36.74% | -41.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.77% | -2.68% | -63.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.48% | -9.52% | -21.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 2.70% | +8.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGJ и XMMO
Текущая волатильность для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) составляет 7.15%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что PGJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGJ | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 9.04% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 14.39% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.38% | 22.01% | +5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.89% | 21.26% | +22.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.62% | 22.11% | +14.51% |