PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGJ с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGJ с XLG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - PGJ is a China Equities fund tracking the Halter USX China Index, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PGJ returned -0.11%/yr vs 16.96%/yr for XLG. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGJ charges 0.70%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности PGJ и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGJ показывает доходность -14.66%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 5.12%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: -0.11% против 16.96% соответственно.

PGJ

1 день
-3.59%
1 месяц
-10.69%
С начала года
-14.66%
6 месяцев
-17.93%
1 год
-11.01%
3 года*
0.43%
5 лет*
-14.36%
10 лет*
-0.11%

XLG

1 день
-2.69%
1 месяц
-0.24%
С начала года
5.12%
6 месяцев
4.49%
1 год
26.38%
3 года*
23.54%
5 лет*
15.71%
10 лет*
16.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGJ и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		-14.66%13.66%5.91%-2.38%-24.50%-42.87%54.24%32.18%-29.51%60.27%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		5.12%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Correlation

The correlation between PGJ and XLG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2005 г.

0.57

The correlation between PGJ and XLG shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PGJ и XLG

Секторы
PGJ
XLG

Потребительский циклический сектор

44.8%
11.3%

Технологии

16.2%
43.9%

Коммуникационные услуги

14.5%
17.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%
5.8%

Промышленность

6.5%
1.9%

Финансовые услуги

3.6%
9.6%

Недвижимость

3.1%

-

Энергетика

2.3%
2.7%

Здравоохранение

0.8%
7.0%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

PGJ
44.8%
XLG
11.3%

Технологии

PGJ
16.2%
XLG
43.9%

Коммуникационные услуги

PGJ
14.5%
XLG
17.1%

Потребительский защитный сектор

PGJ
7.6%
XLG
5.8%

Промышленность

PGJ
6.5%
XLG
1.9%

Финансовые услуги

PGJ
3.6%
XLG
9.6%

Недвижимость

PGJ
3.1%
XLG

-

Энергетика

PGJ
2.3%
XLG
2.7%

Здравоохранение

PGJ
0.8%
XLG
7.0%

Сырьевые материалы

PGJ

-

XLG
0.6%

Коммунальные услуги

PGJ

-

XLG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Golden Dragon China ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с PGJ:
PGJ с KWEBPGJ с CQQQPGJ с FXIPGJ с MCHIPGJ с CXSEPGJ с CHIQPGJ с VOO
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Доходность на риск

PGJ vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 55
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGJ c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGJXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
1.95

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
2.63

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.35

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

2.13

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

7.98

-8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGJ vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGJ на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа XLG равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJ и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGJXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

1.95

-2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.84

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.90

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.62

-0.51

Просадки

Сравнение просадок PGJ и XLG

Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGJXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.37%

-52.39%

-25.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.38%

-12.41%

-14.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.82%

-20.70%

-10.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.00%

-28.02%

-41.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.37%

-30.46%

-47.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.46%

-3.68%

-63.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.75%

-7.64%

-24.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.60%

3.31%

+10.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и XLG

Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что PGJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGJXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

4.01%

+4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

10.19%

+7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.63%

13.61%

+11.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.74%

18.71%

+25.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.71%

18.86%

+17.85%

Сравнение комиссий PGJ и XLG

PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и XLG

Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности XLG в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		3.71%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.61%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

PGJ and XLG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGJ has higher volatility (8.36%) compared to XLG (4.01%). In terms of maximum drawdown, PGJ dropped -78.37% vs XLG's -52.39%.

On 10-year performance, XLG leads with 16.96% vs -0.11% for PGJ. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XLG has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLG has performed better with a 16.96% return vs -0.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.70% for PGJ.

PGJ has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 0.61% for XLG.

PGJ is categorized as China Equities, while XLG is S&P 500. PGJ tracks Halter USX China Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. Their fees differ too: 0.70% for PGJ and 0.20% for XLG.

XLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGJ и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор