Сравнение PGJ с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
PGJ и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Halter USX China Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGJ и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGJ и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | -10.21% | 13.66% | 5.91% | -2.38% | -24.50% | -42.87% | 54.24% | 32.18% | -29.51% | 60.27% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.21% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PGJ показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью -7.21%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 0.21% против 15.73% соответственно.
PGJ
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -10.21%
- 6 месяцев
- -23.60%
- 1 год
- -10.32%
- 3 года*
- -0.75%
- 5 лет*
- -14.90%
- 10 лет*
- 0.21%
XLG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -7.21%
- 6 месяцев
- -4.60%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 15.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGJ и XLG
PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
PGJ vs. XLG — Ранг доходности на риск
PGJ
XLG
Сравнение PGJ c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGJ | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | 0.95 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | 1.49 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.22 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 1.58 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 5.46 | -6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGJ | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.95 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.75 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.84 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.59 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между PGJ и XLG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGJ и XLG
Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 3.53% | 3.38% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок PGJ и XLG
Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGJ | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -52.39% | -25.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.69% | -12.41% | -13.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.28% | -28.02% | -44.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.37% | -30.46% | -47.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.77% | -8.96% | -56.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.48% | -7.69% | -23.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 3.58% | +7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGJ и XLG
Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что PGJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGJ | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 5.74% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 10.65% | +7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.38% | 19.97% | +7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.89% | 18.68% | +25.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.62% | 18.81% | +17.81% |