PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGJ с XLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGJ и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGJ и XLG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
-10.21%13.66%5.91%-2.38%-24.50%-42.87%54.24%32.18%-29.51%60.27%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
-7.21%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Доходность по периодам

С начала года, PGJ показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью -7.21%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 0.21% против 15.73% соответственно.


PGJ

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-10.21%
6 месяцев
-23.60%
1 год
-10.32%
3 года*
-0.75%
5 лет*
-14.90%
10 лет*
0.21%

XLG

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-7.21%
6 месяцев
-4.60%
1 год
18.96%
3 года*
21.75%
5 лет*
13.95%
10 лет*
15.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Golden Dragon China ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Сравнение комиссий PGJ и XLG

PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.


Доходность на риск

PGJ vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 44
Ранг коэф-та Мартина

XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGJ c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGJXLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

0.95

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.36

1.49

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.22

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

1.58

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.98

5.46

-6.44

PGJ vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGJ на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа XLG равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJ и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGJXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

0.95

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.75

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.84

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.59

-0.47

Корреляция

Корреляция между PGJ и XLG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и XLG

Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности XLG в 0.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
3.53%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
0.70%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Просадки

Сравнение просадок PGJ и XLG

Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и XLG.


Загрузка...

Показатели просадок


PGJXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.37%

-52.39%

-25.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-12.41%

-13.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.28%

-28.02%

-44.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.37%

-30.46%

-47.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.77%

-8.96%

-56.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.48%

-7.69%

-23.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.79%

3.58%

+7.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и XLG

Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что PGJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGJXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

5.74%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

10.65%

+7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.38%

19.97%

+7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.89%

18.68%

+25.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.62%

18.81%

+17.81%