Сравнение PGJ с USOY
PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - PGJ is a China Equities fund tracking the Halter USX China Index, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. PGJ is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, PGJ returned -7.05% vs 54.64% for USOY. At a -0.00 correlation, their price movements are largely independent. PGJ charges 0.70%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности PGJ и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGJ показывает доходность -11.48%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.27%.
PGJ
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -11.48%
- 6 месяцев
- -13.73%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- -13.73%
- 10 лет*
- 0.21%
USOY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 59.27%
- 6 месяцев
- 55.41%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGJ и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | -11.48% | 13.66% | 3.83% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.27% | -7.93% | 7.27% |
Correlation
The correlation between PGJ and USOY is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | -0.00 |
The correlation between PGJ and USOY shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGJ vs. USOY — Ранг доходности на риск
PGJ
USOY
Сравнение PGJ c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGJ | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.33 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 3.84 | -4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 7.37 | -7.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGJ | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 1.80 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.95 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок PGJ и USOY
Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGJ | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -17.46% | -60.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.69% | -14.29% | -11.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.25% | -6.81% | -59.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.74% | -6.47% | -25.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.49% | 7.43% | +6.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGJ и USOY
Текущая волатильность для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) составляет 8.54%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что PGJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGJ | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 11.67% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 27.26% | -9.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.46% | 30.50% | -6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.73% | 26.14% | +17.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.69% | 26.14% | +10.55% |
Сравнение комиссий PGJ и USOY
PGJ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGJ и USOY
Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности USOY в 56.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 3.58% | 3.38% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.65% | 104.32% | 48.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PGJ and USOY have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.67%) compared to PGJ (8.54%). In terms of maximum drawdown, PGJ dropped -78.37% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 54.64% vs -7.05% for PGJ. On fees, PGJ is cheaper at 0.70% per year. On volatility, PGJ has been the lower-risk option at 8.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 54.64% return vs -7.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PGJ is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 56.65%, compared with 3.58% for PGJ.
PGJ is categorized as China Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Defiance. Their fees differ too: 0.70% for PGJ and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGJ и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор