PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGJ с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGJ с USO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - PGJ is a China Equities fund tracking the Halter USX China Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, PGJ returned 0.21%/yr vs 3.57%/yr for USO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. PGJ charges 0.70%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности PGJ и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGJ показывает доходность -11.48%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям USO по среднегодовой доходности: 0.21% против 3.57% соответственно.

PGJ

1 день
-0.55%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-11.48%
6 месяцев
-13.73%
1 год
-7.05%
3 года*
2.92%
5 лет*
-13.73%
10 лет*
0.21%

USO

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
97.72%
6 месяцев
91.54%
1 год
97.20%
3 года*
28.78%
5 лет*
23.67%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGJ и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		-11.48%13.66%5.91%-2.38%-24.50%-42.87%54.24%32.18%-29.51%60.27%
USO
United States Oil Fund LP		97.72%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between PGJ and USO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2006 г.

0.24

The correlation between PGJ and USO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Golden Dragon China ETF

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с PGJ:
PGJ с KWEBPGJ с CQQQPGJ с FXIPGJ с MCHIPGJ с CXSEPGJ с CHIQPGJ с VOO
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

PGJ vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 77
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGJ c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGJUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
2.21

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
2.80

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.37

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

4.79

-5.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

9.00

-9.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGJ vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGJ на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJ и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGJUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

2.21

-2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.66

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.09

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.18

+0.30

Просадки

Сравнение просадок PGJ и USO

Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGJUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.37%

-98.19%

+19.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-20.39%

-5.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.82%

-26.05%

-4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.00%

-36.23%

-33.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.37%

-86.75%

+8.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.25%

-85.45%

+19.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.74%

-75.30%

+43.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.49%

10.84%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и USO

Текущая волатильность для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) составляет 8.54%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что PGJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGJUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

14.97%

-6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.28%

38.35%

-21.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.46%

44.32%

-19.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.73%

36.09%

+7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.69%

39.00%

-2.31%

Сравнение комиссий PGJ и USO

PGJ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и USO

Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		3.58%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PGJ and USO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.97%) compared to PGJ (8.54%). In terms of maximum drawdown, PGJ dropped -78.37% vs USO's -98.19%.

On 10-year performance, USO leads with 3.57% vs 0.21% for PGJ. On fees, PGJ is cheaper at 0.70% per year. On volatility, PGJ has been the lower-risk option at 8.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USO has performed better with a 3.57% return vs 0.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PGJ is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

PGJ has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.00% for USO.

PGJ is categorized as China Equities, while USO is Oil & Gas. PGJ tracks Halter USX China Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Invesco and USCF. Their fees differ too: 0.70% for PGJ and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGJ и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор