PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGJ с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGJ с UGA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - PGJ is a China Equities fund tracking the Halter USX China Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, PGJ returned -0.25%/yr vs 13.99%/yr for UGA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. PGJ charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности PGJ и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGJ показывает доходность -21.51%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 59.54%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: -0.25% против 13.99% соответственно.

PGJ

1 день
-1.66%
1 месяц
-10.15%
С начала года
-21.51%
6 месяцев
-22.68%
1 год
-19.61%
3 года*
-1.44%
5 лет*
-15.62%
10 лет*
-0.25%

UGA

1 день
-2.77%
1 месяц
-14.54%
С начала года
59.54%
6 месяцев
55.91%
1 год
62.68%
3 года*
17.85%
5 лет*
22.22%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGJ и UGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		-21.51%13.66%5.91%-2.38%-24.50%-42.87%54.24%32.18%-29.51%60.27%
UGA
United States Gasoline Fund LP		59.54%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between PGJ and UGA is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2008 г.

0.22

The correlation between PGJ and UGA shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Golden Dragon China ETF

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с PGJ:
PGJ с KWEBPGJ с CQQQPGJ с FXIPGJ с MCHIPGJ с CXSEPGJ с CHIQPGJ с VOO
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с USOUGA с VOOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

PGJ vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 33
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGJ c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGJUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
1.83

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.09
2.35

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.31

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

3.10

-3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

9.66

-10.97

PGJ vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGJ на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJ и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGJ и UGA

Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGJUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.37%

-86.59%

+8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.22%

-20.32%

-12.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.22%

-26.68%

-6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.00%

-38.11%

-31.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.37%

-75.89%

-2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.08%

-20.32%

-49.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.83%

-36.69%

+4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.05%

6.51%

+8.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и UGA

Текущая волатильность для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) составляет 6.32%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что PGJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGJUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

9.45%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.65%

30.74%

-13.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.47%

34.84%

-10.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.75%

34.47%

+9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.71%

37.22%

-0.51%

Сравнение комиссий PGJ и UGA

PGJ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и UGA

Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		3.40%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PGJ and UGA have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (9.45%) compared to PGJ (6.32%). In terms of maximum drawdown, PGJ dropped -78.37% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, UGA leads with 13.99% vs -0.25% for PGJ. On fees, PGJ is cheaper at 0.70% per year. On volatility, PGJ has been the lower-risk option at 6.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 13.99% return vs -0.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PGJ is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

PGJ has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 0.00% for UGA.

PGJ is categorized as China Equities, while UGA is Oil & Gas. PGJ tracks Halter USX China Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Invesco and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.70% for PGJ and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGJ и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор