PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PGJ с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGJ с SPHQ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - PGJ is a China Equities fund tracking the Halter USX China Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PGJ returned -0.16%/yr vs 14.44%/yr for SPHQ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGJ charges 0.70%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности PGJ и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGJ показывает доходность -15.55%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 13.65%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: -0.16% против 14.44% соответственно.

PGJ

1 день
-1.70%
1 месяц
2.84%
6 месяцев
-17.69%
С начала года
-15.55%
1 год
-16.64%
3 года*
-1.10%
5 лет*
-12.61%
10 лет*
-0.16%

SPHQ

1 день
-0.93%
1 месяц
-3.73%
6 месяцев
10.07%
С начала года
13.65%
1 год
19.91%
3 года*
19.52%
5 лет*
13.11%
10 лет*
14.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGJ и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		-15.55%13.66%5.91%-2.38%-24.50%-42.87%54.24%32.18%-29.51%60.27%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		13.65%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between PGJ and SPHQ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2005 г.

0.56

Over the past year, the correlation between PGJ and SPHQ has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PGJ и SPHQ

Секторы
PGJ
SPHQ

Потребительский циклический сектор

44.4%
5.6%

Коммуникационные услуги

26.3%
3.9%

Технологии

11.4%
40.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%
7.9%

Финансовые услуги

3.9%
16.1%

Недвижимость

3.1%

-

Промышленность

2.6%
12.6%

Энергетика

2.1%
1.0%

Здравоохранение

0.7%
3.3%

Сырьевые материалы

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

4.5%

Потребительский циклический сектор

PGJ
44.4%
SPHQ
5.6%

Коммуникационные услуги

PGJ
26.3%
SPHQ
3.9%

Технологии

PGJ
11.4%
SPHQ
40.1%

Потребительский защитный сектор

PGJ
7.6%
SPHQ
7.9%

Финансовые услуги

PGJ
3.9%
SPHQ
16.1%

Недвижимость

PGJ
3.1%
SPHQ

-

Промышленность

PGJ
2.6%
SPHQ
12.6%

Энергетика

PGJ
2.1%
SPHQ
1.0%

Здравоохранение

PGJ
0.7%
SPHQ
3.3%

Сырьевые материалы

PGJ

-

SPHQ
3.5%

Коммунальные услуги

PGJ

-

SPHQ
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Golden Dragon China ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с PGJ:
PGJ с KWEBPGJ с CQQQPGJ с FXIPGJ с MCHIPGJ с CXSEPGJ с CHIQPGJ с VOO
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

PGJ vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 55
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGJ c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGJSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
1.40

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
2.03

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.25

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

2.25

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

8.97

-9.96

PGJ vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGJ на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа SPHQ равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJ и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGJ и SPHQ

Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGJSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.37%

-57.83%

-20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.08%

-8.90%

-26.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.08%

-16.57%

-18.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.49%

-25.04%

-41.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.37%

-31.60%

-46.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.81%

-5.90%

-61.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.94%

-10.65%

-21.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.96%

2.22%

+14.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и SPHQ

Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что PGJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGJSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

6.32%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.54%

12.21%

+5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.84%

14.26%

+10.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.68%

16.72%

+26.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.73%

17.95%

+18.78%

Сравнение комиссий PGJ и SPHQ

PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и SPHQ

Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности SPHQ в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		3.16%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.10%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

PGJ and SPHQ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGJ has higher volatility (7.38%) compared to SPHQ (6.32%). In terms of maximum drawdown, PGJ dropped -78.37% vs SPHQ's -57.83%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 14.44% vs -0.16% for PGJ. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 6.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 14.44% return vs -0.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for PGJ.

PGJ has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 1.10% for SPHQ.

PGJ is categorized as China Equities, while SPHQ is S&P 500. PGJ tracks Halter USX China Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.70% for PGJ and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGJ и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор