PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGJ с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGJ и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGJ и SPHQ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
-10.21%13.66%5.91%-2.38%-24.50%-42.87%54.24%32.18%-29.51%60.27%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF
1.33%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Доходность по периодам

С начала года, PGJ показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 0.21% против 13.65% соответственно.


PGJ

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-10.21%
6 месяцев
-23.60%
1 год
-10.32%
3 года*
-0.75%
5 лет*
-14.90%
10 лет*
0.21%

SPHQ

1 день
-0.13%
1 месяц
-4.08%
С начала года
1.33%
6 месяцев
3.12%
1 год
15.43%
3 года*
18.15%
5 лет*
12.67%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Golden Dragon China ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Сравнение комиссий PGJ и SPHQ

PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.


Доходность на риск

PGJ vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 44
Ранг коэф-та Мартина

SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGJ c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGJSPHQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

0.90

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.36

1.40

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.19

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

1.46

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.98

6.32

-7.30

PGJ vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGJ на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа SPHQ равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJ и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGJSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

0.90

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.78

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.77

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.50

-0.38

Корреляция

Корреляция между PGJ и SPHQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и SPHQ

Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности SPHQ в 1.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
3.53%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF
1.19%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Просадки

Сравнение просадок PGJ и SPHQ

Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и SPHQ.


Загрузка...

Показатели просадок


PGJSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.37%

-57.83%

-20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-8.90%

-16.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.28%

-25.04%

-47.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.37%

-31.60%

-46.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.77%

-6.04%

-59.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.48%

-10.78%

-20.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.79%

2.51%

+8.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и SPHQ

Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что PGJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGJSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

5.27%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

9.65%

+8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.38%

17.12%

+10.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.89%

16.39%

+27.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.62%

17.81%

+18.81%