Сравнение PGJ с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
PGJ и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Halter USX China Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGJ и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGJ и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | -10.21% | 13.66% | 5.91% | -2.38% | -24.50% | -42.87% | 54.24% | 32.18% | -29.51% | 60.27% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.33% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PGJ показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 0.21% против 13.65% соответственно.
PGJ
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -10.21%
- 6 месяцев
- -23.60%
- 1 год
- -10.32%
- 3 года*
- -0.75%
- 5 лет*
- -14.90%
- 10 лет*
- 0.21%
SPHQ
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGJ и SPHQ
PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
PGJ vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
PGJ
SPHQ
Сравнение PGJ c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGJ | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | 0.90 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | 1.40 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.19 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 1.46 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 6.32 | -7.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGJ | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.90 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.78 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.77 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.50 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между PGJ и SPHQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGJ и SPHQ
Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности SPHQ в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 3.53% | 3.38% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.19% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок PGJ и SPHQ
Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGJ | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -57.83% | -20.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.69% | -8.90% | -16.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.28% | -25.04% | -47.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.37% | -31.60% | -46.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.77% | -6.04% | -59.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.48% | -10.78% | -20.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 2.51% | +8.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGJ и SPHQ
Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что PGJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGJ | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 5.27% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 9.65% | +8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.38% | 17.12% | +10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.89% | 16.39% | +27.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.62% | 17.81% | +18.81% |