Сравнение PGJ с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
PGJ и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Halter USX China Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGJ и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGJ и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | -9.88% | 13.66% | 5.91% | -2.38% | -24.50% | -42.87% | 54.24% | 32.18% | -29.51% | 60.27% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PGJ показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 0.23% против 7.20% соответственно.
PGJ
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -22.40%
- 1 год
- -10.26%
- 3 года*
- -0.87%
- 5 лет*
- -14.84%
- 10 лет*
- 0.23%
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGJ и SPHD
PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
PGJ vs. SPHD — Ранг доходности на риск
PGJ
SPHD
Сравнение PGJ c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGJ | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | 0.23 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | 0.42 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.05 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.25 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 0.80 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGJ | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.23 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.49 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.41 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.58 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между PGJ и SPHD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGJ и SPHD
Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 3.51% | 3.38% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок PGJ и SPHD
Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGJ | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -41.39% | -36.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.69% | -11.33% | -14.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.28% | -19.50% | -52.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.37% | -41.39% | -36.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.65% | -5.48% | -60.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.47% | -4.70% | -26.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 3.53% | +7.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGJ и SPHD
Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что PGJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGJ | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 3.15% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 7.86% | +9.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 14.46% | +12.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.90% | 14.20% | +29.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.63% | 17.65% | +18.98% |