Сравнение PGJ с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
PGJ и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Halter USX China Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGJ и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGJ и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | -9.88% | 13.66% | 5.91% | -2.38% | -24.50% | -38.56% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PGJ показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
PGJ
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -22.40%
- 1 год
- -10.26%
- 3 года*
- -0.87%
- 5 лет*
- -14.84%
- 10 лет*
- 0.23%
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGJ и SOXQ
PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
PGJ vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
PGJ
SOXQ
Сравнение PGJ c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGJ | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | 2.08 | -2.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | 2.68 | -3.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.38 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 4.79 | -5.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 17.49 | -18.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGJ | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 2.08 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.60 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между PGJ и SOXQ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGJ и SOXQ
Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 3.51% | 3.38% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGJ и SOXQ
Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGJ | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -46.01% | -32.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.69% | -17.44% | -8.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.65% | -7.78% | -57.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.47% | -13.37% | -18.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 4.78% | +5.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGJ и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) составляет 7.25%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что PGJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGJ | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 12.69% | -5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 26.33% | -8.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 40.14% | -12.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.90% | 36.10% | +7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.63% | 36.10% | +0.53% |