PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PGJ с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGJ с SOXQ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - PGJ is a China Equities fund tracking the Halter USX China Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PGJ returned -12.61%/yr vs 31.08%/yr for SOXQ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. PGJ charges 0.70%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности PGJ и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGJ показывает доходность -15.55%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 65.02%.

PGJ

1 день
-1.70%
1 месяц
2.84%
6 месяцев
-17.69%
С начала года
-15.55%
1 год
-16.64%
3 года*
-1.10%
5 лет*
-12.61%
10 лет*
-0.16%

SOXQ

1 день
-1.65%
1 месяц
-13.39%
6 месяцев
47.46%
С начала года
65.02%
1 год
104.28%
3 года*
45.81%
5 лет*
31.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGJ и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		-15.55%13.66%5.91%-2.38%-24.50%-38.29%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		65.02%43.11%20.16%66.74%-35.59%25.19%

Correlation

The correlation between PGJ and SOXQ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.42

Сравнение распределения секторов PGJ и SOXQ

Секторы
PGJ
SOXQ

Потребительский циклический сектор

44.4%

-

Коммуникационные услуги

26.3%

-

Технологии

11.4%
100.0%

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Финансовые услуги

3.9%
0.1%

Недвижимость

3.1%

-

Промышленность

2.6%

-

Энергетика

2.1%

-

Здравоохранение

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

PGJ
44.4%
SOXQ

-

Коммуникационные услуги

PGJ
26.3%
SOXQ

-

Технологии

PGJ
11.4%
SOXQ
100.0%

Потребительский защитный сектор

PGJ
7.6%
SOXQ

-

Финансовые услуги

PGJ
3.9%
SOXQ
0.1%

Недвижимость

PGJ
3.1%
SOXQ

-

Промышленность

PGJ
2.6%
SOXQ

-

Энергетика

PGJ
2.1%
SOXQ

-

Здравоохранение

PGJ
0.7%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

PGJ

-

SOXQ

-

Коммунальные услуги

PGJ

-

SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Golden Dragon China ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с PGJ:
PGJ с KWEBPGJ с CQQQPGJ с FXIPGJ с MCHIPGJ с CXSEPGJ с CHIQPGJ с VOO
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с VGT

Доходность на риск

PGJ vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 55
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGJ c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGJSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
2.52

-3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
2.81

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.38

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

5.19

-5.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

19.19

-20.18

PGJ vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGJ на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJ и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGJ и SOXQ

Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGJSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.37%

-46.01%

-32.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.08%

-20.20%

-14.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.08%

-39.36%

+4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.49%

-46.01%

-20.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.81%

-20.20%

-47.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.94%

-12.86%

-19.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.96%

5.45%

+11.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) составляет 7.38%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 19.23%. Это указывает на то, что PGJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGJSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

19.23%

-11.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.54%

35.80%

-18.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.84%

41.63%

-16.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.68%

37.90%

+5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.73%

37.64%

-0.91%

Сравнение комиссий PGJ и SOXQ

PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и SOXQ

Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности SOXQ в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		3.16%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.31%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PGJ and SOXQ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (19.23%) compared to PGJ (7.38%). In terms of maximum drawdown, PGJ dropped -78.37% vs SOXQ's -46.01%.

On 5-year performance, SOXQ leads with 31.08% vs -12.61% for PGJ. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PGJ has been the lower-risk option at 7.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXQ has performed better with a 31.08% return vs -12.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.70% for PGJ.

PGJ has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 0.31% for SOXQ.

PGJ is categorized as China Equities, while SOXQ is Semiconductors. PGJ tracks Halter USX China Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.70% for PGJ and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGJ и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор