PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGJ с SCHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGJ и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGJ и SCHE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
-9.88%13.66%5.91%-2.38%-24.50%-42.87%54.24%32.18%-29.51%60.27%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF
0.89%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%

Доходность по периодам

С начала года, PGJ показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у SCHE с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям SCHE по среднегодовой доходности: 0.23% против 7.71% соответственно.


PGJ

1 день
0.44%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-9.88%
6 месяцев
-22.40%
1 год
-10.26%
3 года*
-0.87%
5 лет*
-14.84%
10 лет*
0.23%

SCHE

1 день
0.27%
1 месяц
-5.17%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.12%
1 год
22.64%
3 года*
14.08%
5 лет*
3.73%
10 лет*
7.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Golden Dragon China ETF

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Сравнение комиссий PGJ и SCHE

PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.


Доходность на риск

PGJ vs. SCHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 55
Ранг коэф-та Мартина

SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGJ c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGJSCHEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

1.25

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.36

1.78

-2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.26

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

1.92

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

7.21

-8.12

PGJ vs. SCHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGJ на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа SCHE равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJ и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGJSCHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

1.25

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.21

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.40

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.22

-0.10

Корреляция

Корреляция между PGJ и SCHE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и SCHE

Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности SCHE в 2.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
3.51%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF
2.85%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%

Просадки

Сравнение просадок PGJ и SCHE

Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и SCHE.


Загрузка...

Показатели просадок


PGJSCHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.37%

-36.20%

-42.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-12.14%

-13.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.28%

-33.77%

-38.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.37%

-36.20%

-42.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.65%

-8.15%

-57.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.47%

-12.71%

-18.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

3.23%

+7.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и SCHE

Текущая волатильность для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) составляет 7.25%, в то время как у Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что PGJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGJSCHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

7.69%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

12.64%

+5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

18.23%

+9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.90%

17.51%

+26.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.63%

19.42%

+17.21%