Сравнение PGJ с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
PGJ и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Halter USX China Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGJ и SCHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGJ и SCHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | -9.88% | 13.66% | 5.91% | -2.38% | -24.50% | -42.87% | 54.24% | 32.18% | -29.51% | 60.27% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.89% | 26.54% | 10.60% | 8.93% | -17.84% | -0.65% | 14.49% | 20.31% | -13.57% | 32.70% |
Доходность по периодам
С начала года, PGJ показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у SCHE с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям SCHE по среднегодовой доходности: 0.23% против 7.71% соответственно.
PGJ
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -22.40%
- 1 год
- -10.26%
- 3 года*
- -0.87%
- 5 лет*
- -14.84%
- 10 лет*
- 0.23%
SCHE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGJ и SCHE
PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.
Доходность на риск
PGJ vs. SCHE — Ранг доходности на риск
PGJ
SCHE
Сравнение PGJ c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGJ | SCHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | 1.25 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | 1.78 | -2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.26 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.92 | -2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 7.21 | -8.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGJ | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 1.25 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.21 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.40 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.22 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PGJ и SCHE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGJ и SCHE
Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности SCHE в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 3.51% | 3.38% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.85% | 2.88% | 3.03% | 3.83% | 2.88% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.64% | 2.31% | 2.27% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок PGJ и SCHE
Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и SCHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGJ | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -36.20% | -42.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.69% | -12.14% | -13.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.28% | -33.77% | -38.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.37% | -36.20% | -42.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.65% | -8.15% | -57.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.47% | -12.71% | -18.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 3.23% | +7.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGJ и SCHE
Текущая волатильность для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) составляет 7.25%, в то время как у Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что PGJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGJ | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 7.69% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 12.64% | +5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 18.23% | +9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.90% | 17.51% | +26.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.63% | 19.42% | +17.21% |