Сравнение PGJ с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
PGJ и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Halter USX China Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGJ и QQQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGJ и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | -10.21% | 13.66% | 5.91% | -2.38% | -24.50% | -42.87% | 15.38% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.64% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PGJ показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью -4.64%.
PGJ
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -10.21%
- 6 месяцев
- -23.60%
- 1 год
- -10.32%
- 3 года*
- -0.75%
- 5 лет*
- -14.90%
- 10 лет*
- 0.21%
QQQM
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -4.64%
- 6 месяцев
- -3.14%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGJ и QQQM
PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Доходность на риск
PGJ vs. QQQM — Ранг доходности на риск
PGJ
QQQM
Сравнение PGJ c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGJ | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | 1.05 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | 1.63 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.23 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 1.95 | -2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 7.03 | -8.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGJ | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 1.05 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.60 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.64 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между PGJ и QQQM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGJ и QQQM
Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности QQQM в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 3.53% | 3.38% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGJ и QQQM
Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и QQQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGJ | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -35.04% | -43.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.69% | -11.96% | -13.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.28% | -35.04% | -37.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.77% | -7.75% | -58.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.48% | -8.47% | -23.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 3.48% | +7.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGJ и QQQM
Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что PGJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGJ | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 6.37% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 12.78% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.38% | 22.43% | +4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.89% | 22.23% | +21.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.62% | 22.26% | +14.36% |