PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGJ с MCHS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGJ с MCHS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS).

PGJ и MCHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Halter USX China Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. MCHS - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PGJ и MCHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGJ и MCHS

2026 (YTD)20252024
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		-9.88%13.66%13.35%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		13.36%31.19%6.53%

Доходность по периодам

С начала года, PGJ показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у MCHS с доходностью 13.36%.

PGJ

1 день
0.44%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-9.88%
6 месяцев
-22.40%
1 год
-10.26%
3 года*
-0.87%
5 лет*
-14.84%
10 лет*
0.23%

MCHS

1 день
2.32%
1 месяц
-9.45%
С начала года
13.36%
6 месяцев
9.20%
1 год
35.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Golden Dragon China ETF

Matthews China Discovery Active ETF

Часто сравнивают с PGJ:
PGJ с KWEBPGJ с CQQQPGJ с FXIPGJ с MCHIPGJ с CXSEPGJ с CHIQPGJ с VOO
Часто сравнивают с MCHS:
MCHS с MCHMCHS с JCHIMCHS с FLCHMCHS с EMSFMCHS с ASHSMCHS с FCAMCHS с IVV

Сравнение комиссий PGJ и MCHS

PGJ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии MCHS в 0.89%.

MCHS
Matthews China Discovery Active ETF
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF

Доходность на риск

PGJ vs. MCHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 55
Ранг коэф-та Мартина
MCHS
Ранг доходности на риск MCHS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGJ c MCHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGJMCHSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

1.37

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.36

1.94

-2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.29

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

2.23

-2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

8.17

-9.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGJ vs. MCHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGJ на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа MCHS равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJ и MCHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGJMCHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

1.37

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.83

-0.71

Корреляция

Корреляция между PGJ и MCHS составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и MCHS

Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности MCHS в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		3.51%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		3.14%3.56%5.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGJ и MCHS

Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки MCHS в -23.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и MCHS.

Загрузка...

Показатели просадок

PGJMCHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.37%

-23.75%

-54.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-15.89%

-9.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.65%

-9.45%

-56.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.47%

-7.98%

-23.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

4.34%

+6.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и MCHS

Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) имеют волатильность 7.25% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGJMCHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

7.12%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

15.31%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

25.73%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.90%

27.87%

+16.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.63%

27.87%

+8.76%