PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PGJ с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGJ с IDMO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PGJ is a China Equities fund tracking the Halter USX China Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PGJ returned -0.16%/yr vs 12.40%/yr for IDMO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. PGJ charges 0.70%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности PGJ и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGJ показывает доходность -15.55%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 7.56%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: -0.16% против 12.40% соответственно.

PGJ

1 день
-1.70%
1 месяц
2.84%
6 месяцев
-17.69%
С начала года
-15.55%
1 год
-16.64%
3 года*
-1.10%
5 лет*
-12.61%
10 лет*
-0.16%

IDMO

1 день
-0.66%
1 месяц
-2.44%
6 месяцев
4.42%
С начала года
7.56%
1 год
20.05%
3 года*
24.23%
5 лет*
15.34%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGJ и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		-15.55%13.66%5.91%-2.38%-24.50%-42.87%54.24%32.18%-29.51%60.27%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		7.56%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between PGJ and IDMO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.37

Сравнение распределения секторов PGJ и IDMO

Секторы
PGJ
IDMO

Потребительский циклический сектор

44.4%
1.5%

Коммуникационные услуги

26.3%
2.1%

Технологии

11.4%
6.2%

Потребительский защитный сектор

7.6%
2.5%

Финансовые услуги

3.9%
43.2%

Недвижимость

3.1%
1.8%

Промышленность

2.6%
21.3%

Энергетика

2.1%
1.7%

Здравоохранение

0.7%
1.1%

Сырьевые материалы

-

10.6%

Коммунальные услуги

-

7.9%

Потребительский циклический сектор

PGJ
44.4%
IDMO
1.5%

Коммуникационные услуги

PGJ
26.3%
IDMO
2.1%

Технологии

PGJ
11.4%
IDMO
6.2%

Потребительский защитный сектор

PGJ
7.6%
IDMO
2.5%

Финансовые услуги

PGJ
3.9%
IDMO
43.2%

Недвижимость

PGJ
3.1%
IDMO
1.8%

Промышленность

PGJ
2.6%
IDMO
21.3%

Энергетика

PGJ
2.1%
IDMO
1.7%

Здравоохранение

PGJ
0.7%
IDMO
1.1%

Сырьевые материалы

PGJ

-

IDMO
10.6%

Коммунальные услуги

PGJ

-

IDMO
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Golden Dragon China ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с PGJ:
PGJ с KWEBPGJ с CQQQPGJ с FXIPGJ с MCHIPGJ с CXSEPGJ с CHIQPGJ с VOO
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с SPMOIDMO с MTUMIDMO с VXUSIDMO с IDHQIDMO с IMTMIDMO с AVDVIDMO с EFG

Доходность на риск

PGJ vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 55
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGJ c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGJIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
1.09

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
1.63

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.20

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

1.64

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

6.39

-7.38

PGJ vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGJ на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа IDMO равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJ и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGJ и IDMO

Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGJIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.37%

-39.38%

-38.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.08%

-12.31%

-22.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.08%

-12.65%

-22.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.49%

-27.07%

-39.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.37%

-31.34%

-47.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.81%

-4.56%

-63.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.94%

-9.70%

-22.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.96%

3.14%

+13.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и IDMO

Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что PGJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGJIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

5.90%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.54%

16.88%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.84%

18.54%

+6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.68%

18.13%

+25.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.73%

17.89%

+18.84%

Сравнение комиссий PGJ и IDMO

PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и IDMO

Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности IDMO в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.72%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		3.16%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%

Часто задаваемые вопросы

PGJ and IDMO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGJ has higher volatility (7.38%) compared to IDMO (5.90%). In terms of maximum drawdown, PGJ dropped -78.37% vs IDMO's -39.38%.

On 10-year performance, IDMO leads with 12.40% vs -0.16% for PGJ. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDMO has been the lower-risk option at 5.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDMO has performed better with a 12.40% return vs -0.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.70% for PGJ.

IDMO has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 3.16% for PGJ.

PGJ is categorized as China Equities, while IDMO is Momentum. PGJ tracks Halter USX China Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Their fees differ too: 0.70% for PGJ and 0.25% for IDMO.

IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGJ и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор