Сравнение PGJ с GXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и SPDR S&P China ETF (GXC).
PGJ и GXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Halter USX China Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGJ и GXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGJ и GXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | -9.88% | 13.66% | 5.91% | -2.38% | -24.50% | -42.87% | 54.24% | 32.18% | -29.51% | 60.27% |
GXC SPDR S&P China ETF | -4.21% | 30.84% | 14.60% | -9.93% | -22.12% | -19.70% | 28.31% | 23.07% | -19.39% | 51.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PGJ показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у GXC с доходностью -4.21%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям GXC по среднегодовой доходности: 0.23% против 5.15% соответственно.
PGJ
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -22.40%
- 1 год
- -10.26%
- 3 года*
- -0.87%
- 5 лет*
- -14.84%
- 10 лет*
- 0.23%
GXC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- 5.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGJ и GXC
PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.
Доходность на риск
PGJ vs. GXC — Ранг доходности на риск
PGJ
GXC
Сравнение PGJ c GXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGJ | GXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | 0.46 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | 0.76 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.11 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.64 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 2.01 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGJ | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.46 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.16 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.20 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.16 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PGJ и GXC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGJ и GXC
Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности GXC в 2.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 3.51% | 3.38% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% |
GXC SPDR S&P China ETF | 2.51% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок PGJ и GXC
Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и GXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGJ | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -71.96% | -6.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.69% | -16.11% | -9.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.28% | -54.30% | -17.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.37% | -60.23% | -18.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.65% | -32.31% | -33.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.47% | -28.81% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 5.26% | +5.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGJ и GXC
Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с SPDR S&P China ETF (GXC) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что PGJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGJ | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 6.07% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 13.70% | +4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 22.60% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.90% | 28.92% | +14.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.63% | 26.08% | +10.55% |