PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGJ с GXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGJ с GXC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) and GXC (SPDR S&P China ETF) are both China Equities funds - PGJ tracks the Halter USX China Index while GXC tracks the S&P China BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PGJ returned 0.21%/yr vs 5.12%/yr for GXC. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PGJ charges 0.70%/yr vs 0.59%/yr for GXC.

Доходность

Сравнение доходности PGJ и GXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и SPDR S&P China ETF (GXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGJ показывает доходность -11.48%, что значительно ниже, чем у GXC с доходностью -3.76%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям GXC по среднегодовой доходности: 0.21% против 5.12% соответственно.

PGJ

1 день
-0.55%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-11.48%
6 месяцев
-13.73%
1 год
-7.05%
3 года*
2.92%
5 лет*
-13.73%
10 лет*
0.21%

GXC

1 день
0.17%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-4.91%
1 год
10.40%
3 года*
10.91%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
5.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGJ и GXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		-11.48%13.66%5.91%-2.38%-24.50%-42.87%54.24%32.18%-29.51%60.27%
GXC
SPDR S&P China ETF		-3.76%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%51.66%

Correlation

The correlation between PGJ and GXC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2007 г.

0.85

The correlation between PGJ and GXC has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PGJ и GXC

Секторы
PGJ
GXC

Потребительский циклический сектор

44.8%
22.9%

Технологии

16.2%
11.9%

Коммуникационные услуги

14.5%
14.3%

Потребительский защитный сектор

7.6%
3.7%

Промышленность

6.5%
9.1%

Финансовые услуги

3.6%
17.1%

Недвижимость

3.1%
1.9%

Энергетика

2.3%
3.5%

Здравоохранение

0.8%
6.7%

Сырьевые материалы

-

7.0%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

PGJ
44.8%
GXC
22.9%

Технологии

PGJ
16.2%
GXC
11.9%

Коммуникационные услуги

PGJ
14.5%
GXC
14.3%

Потребительский защитный сектор

PGJ
7.6%
GXC
3.7%

Промышленность

PGJ
6.5%
GXC
9.1%

Финансовые услуги

PGJ
3.6%
GXC
17.1%

Недвижимость

PGJ
3.1%
GXC
1.9%

Энергетика

PGJ
2.3%
GXC
3.5%

Здравоохранение

PGJ
0.8%
GXC
6.7%

Сырьевые материалы

PGJ

-

GXC
7.0%

Коммунальные услуги

PGJ

-

GXC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Golden Dragon China ETF

SPDR S&P China ETF

Часто сравнивают с PGJ:
PGJ с KWEBPGJ с CQQQPGJ с FXIPGJ с MCHIPGJ с CXSEPGJ с CHIQPGJ с VOO
Часто сравнивают с GXC:
GXC с MCHIGXC с KWEBGXC с ASHRGXC с SPYGXC с FXIGXC с CQQQGXC с CNYA

Доходность на риск

PGJ vs. GXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 77
Ранг коэф-та Мартина
GXC
Ранг доходности на риск GXC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGJ c GXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGJGXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
0.56

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
0.90

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.11

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

0.76

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

1.70

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGJ vs. GXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGJ на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа GXC равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJ и GXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGJGXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

0.56

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

-0.16

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.20

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.16

-0.04

Просадки

Сравнение просадок PGJ и GXC

Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и GXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGJGXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.37%

-71.96%

-6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-13.73%

-11.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.82%

-25.54%

-5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.00%

-53.99%

-16.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.37%

-60.23%

-18.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.25%

-31.99%

-34.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.74%

-28.82%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.49%

6.14%

+7.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и GXC

Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с SPDR S&P China ETF (GXC) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что PGJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGJGXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

6.63%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.28%

13.58%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.46%

18.86%

+5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.73%

28.97%

+14.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.69%

26.09%

+10.60%

Сравнение комиссий PGJ и GXC

PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и GXC

Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности GXC в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXC
SPDR S&P China ETF		2.50%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		3.58%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%

Часто задаваемые вопросы

PGJ and GXC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGJ has higher volatility (8.54%) compared to GXC (6.63%). In terms of maximum drawdown, PGJ dropped -78.37% vs GXC's -71.96%.

On 10-year performance, GXC leads with 5.12% vs 0.21% for PGJ. On fees, GXC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GXC has been the lower-risk option at 6.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GXC has performed better with a 5.12% return vs 0.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for PGJ.

PGJ has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 2.50% for GXC.

PGJ tracks Halter USX China Index, while GXC tracks S&P China BMI Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.70% for PGJ and 0.59% for GXC.

GXC currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGJ и GXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор