PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PGJ с GXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGJ с GXC

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) and GXC (SPDR S&P China ETF) are both China Equities funds - PGJ tracks the Halter USX China Index while GXC tracks the S&P China BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PGJ returned -0.16%/yr vs 4.28%/yr for GXC. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PGJ charges 0.70%/yr vs 0.59%/yr for GXC.

Доходность

Сравнение доходности PGJ и GXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и SPDR S&P China ETF (GXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGJ показывает доходность -15.55%, что значительно ниже, чем у GXC с доходностью -8.87%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям GXC по среднегодовой доходности: -0.16% против 4.28% соответственно.

PGJ

1 день
-1.70%
1 месяц
2.84%
6 месяцев
-17.69%
С начала года
-15.55%
1 год
-16.64%
3 года*
-1.10%
5 лет*
-12.61%
10 лет*
-0.16%

GXC

1 день
-2.25%
1 месяц
-1.88%
6 месяцев
-13.29%
С начала года
-8.87%
1 год
-1.19%
3 года*
8.44%
5 лет*
-4.58%
10 лет*
4.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGJ и GXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		-15.55%13.66%5.91%-2.38%-24.50%-42.87%54.24%32.18%-29.51%60.27%
GXC
SPDR S&P China ETF		-8.87%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%51.66%

Correlation

The correlation between PGJ and GXC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2007 г.

0.85

The correlation between PGJ and GXC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PGJ и GXC

Секторы
PGJ
GXC

Потребительский циклический сектор

44.4%
21.9%

Коммуникационные услуги

26.3%
13.9%

Технологии

11.4%
13.8%

Потребительский защитный сектор

7.6%
3.5%

Финансовые услуги

3.9%
17.1%

Недвижимость

3.1%
2.0%

Промышленность

2.6%
9.5%

Энергетика

2.1%
3.3%

Здравоохранение

0.7%
6.3%

Сырьевые материалы

-

6.7%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

PGJ
44.4%
GXC
21.9%

Коммуникационные услуги

PGJ
26.3%
GXC
13.9%

Технологии

PGJ
11.4%
GXC
13.8%

Потребительский защитный сектор

PGJ
7.6%
GXC
3.5%

Финансовые услуги

PGJ
3.9%
GXC
17.1%

Недвижимость

PGJ
3.1%
GXC
2.0%

Промышленность

PGJ
2.6%
GXC
9.5%

Энергетика

PGJ
2.1%
GXC
3.3%

Здравоохранение

PGJ
0.7%
GXC
6.3%

Сырьевые материалы

PGJ

-

GXC
6.7%

Коммунальные услуги

PGJ

-

GXC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Golden Dragon China ETF

SPDR S&P China ETF

Часто сравнивают с PGJ:
PGJ с KWEBPGJ с CQQQPGJ с FXIPGJ с MCHIPGJ с CXSEPGJ с CHIQPGJ с VOO
Часто сравнивают с GXC:
GXC с MCHIGXC с KWEBGXC с ASHRGXC с SPYGXC с FXIGXC с CQQQGXC с CNYA

Доходность на риск

PGJ vs. GXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 55
Ранг коэф-та Мартина
GXC
Ранг доходности на риск GXC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGJ c GXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGJGXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
-0.06

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
0.05

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.01

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

-0.07

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

-0.15

-0.83

PGJ vs. GXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGJ на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа GXC равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJ и GXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGJ и GXC

Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и GXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGJGXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.37%

-71.96%

-6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.08%

-17.77%

-17.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.08%

-25.54%

-9.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.49%

-50.93%

-15.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.37%

-60.23%

-18.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.81%

-35.60%

-32.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.94%

-28.85%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.96%

8.02%

+8.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и GXC

Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с SPDR S&P China ETF (GXC) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что PGJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGJGXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

5.74%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.54%

13.88%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.84%

19.34%

+5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.68%

28.99%

+14.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.73%

26.05%

+10.68%

Сравнение комиссий PGJ и GXC

PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и GXC

Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности GXC в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXC
SPDR S&P China ETF		2.27%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		3.16%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%

Часто задаваемые вопросы

PGJ and GXC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGJ has higher volatility (7.38%) compared to GXC (5.74%). In terms of maximum drawdown, PGJ dropped -78.37% vs GXC's -71.96%.

On 10-year performance, GXC leads with 4.28% vs -0.16% for PGJ. On fees, GXC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GXC has been the lower-risk option at 5.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GXC has performed better with a 4.28% return vs -0.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for PGJ.

PGJ has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 2.27% for GXC.

PGJ tracks Halter USX China Index, while GXC tracks S&P China BMI Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.70% for PGJ and 0.59% for GXC.

GXC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGJ и GXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор