PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGJ с FXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGJ с FXP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) and FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) are both exchange-traded funds - PGJ is a China Equities fund tracking the Halter USX China Index, while FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PGJ returned -0.29%/yr vs -21.73%/yr for FXP. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. PGJ charges 0.70%/yr vs 0.95%/yr for FXP.

Доходность

Сравнение доходности PGJ и FXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGJ показывает доходность -23.70%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 41.49%. За последние 10 лет акции PGJ превзошли акции FXP по среднегодовой доходности: -0.29% против -21.73% соответственно.

PGJ

1 день
-2.80%
1 месяц
-12.94%
С начала года
-23.70%
6 месяцев
-24.84%
1 год
-21.34%
3 года*
-2.41%
5 лет*
-16.10%
10 лет*
-0.29%

FXP

1 день
5.21%
1 месяц
25.84%
С начала года
41.49%
6 месяцев
43.45%
1 год
28.98%
3 года*
-25.26%
5 лет*
-12.36%
10 лет*
-21.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGJ и FXP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		-23.70%13.66%5.91%-2.38%-24.50%-42.87%54.24%32.18%-29.51%60.27%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		41.49%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%

Correlation

The correlation between PGJ and FXP is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2007 г.

-0.81

The correlation between PGJ and FXP has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Golden Dragon China ETF

ProShares UltraShort FTSE China 50

Часто сравнивают с PGJ:
PGJ с KWEBPGJ с CQQQPGJ с FXIPGJ с MCHIPGJ с CXSEPGJ с CHIQPGJ с VOO
Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с CQQQFXP с RLBGX

Доходность на риск

PGJ vs. FXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 22
Ранг коэф-та Мартина
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGJ c FXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGJFXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
0.73

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.20
1.25

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.15

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

1.18

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

2.07

-3.47

PGJ vs. FXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGJ на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа FXP равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJ и FXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGJ и FXP

Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и FXP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGJFXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.37%

-99.94%

+21.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.08%

-24.73%

-10.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.08%

-82.34%

+47.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.00%

-87.85%

+17.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.37%

-94.44%

+16.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.91%

-99.90%

+28.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.83%

-94.15%

+62.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.21%

14.07%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и FXP

Текущая волатильность для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) составляет 6.66%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 12.89%. Это указывает на то, что PGJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGJFXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

12.89%

-6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.82%

29.92%

-12.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.38%

39.64%

-15.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.77%

63.24%

-19.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.71%

54.79%

-18.08%

Сравнение комиссий PGJ и FXP

PGJ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и FXP

Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности FXP в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		2.54%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%0.00%0.00%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		3.50%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%

Часто задаваемые вопросы

PGJ and FXP have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (12.89%) compared to PGJ (6.66%). In terms of maximum drawdown, PGJ dropped -78.37% vs FXP's -99.94%.

On 10-year performance, PGJ leads with -0.29% vs -21.73% for FXP. On fees, PGJ is cheaper at 0.70% per year. On volatility, PGJ has been the lower-risk option at 6.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PGJ has performed better with a -0.29% return vs -21.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PGJ is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

PGJ has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 2.54% for FXP.

PGJ is categorized as China Equities, while FXP is Leveraged Equities. PGJ tracks Halter USX China Index, while FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.70% for PGJ and 0.95% for FXP.

FXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGJ и FXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор