Сравнение PGJ с FXP
PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) and FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) are both China Equities funds - PGJ tracks the Halter USX China Index while FXP tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PGJ returned -0.16%/yr vs -21.59%/yr for FXP. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. PGJ charges 0.70%/yr vs 0.95%/yr for FXP.
Доходность
Сравнение доходности PGJ и FXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGJ показывает доходность -15.55%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 21.13%. За последние 10 лет акции PGJ превзошли акции FXP по среднегодовой доходности: -0.16% против -21.59% соответственно.
PGJ
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 2.84%
- 6 месяцев
- -17.69%
- С начала года
- -15.55%
- 1 год
- -16.64%
- 3 года*
- -1.10%
- 5 лет*
- -12.61%
- 10 лет*
- -0.16%
FXP
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -2.64%
- 6 месяцев
- 28.79%
- С начала года
- 21.13%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- -27.94%
- 5 лет*
- -16.78%
- 10 лет*
- -21.59%
Сравнение доходности по годам PGJ и FXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | -15.55% | 13.66% | 5.91% | -2.38% | -24.50% | -42.87% | 54.24% | 32.18% | -29.51% | 60.27% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 21.13% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 23.56% | -39.47% | -29.01% | 12.45% | -49.76% |
Correlation
The correlation between PGJ and FXP is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2007 г. | -0.81 |
The correlation between PGJ and FXP has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGJ vs. FXP — Ранг доходности на риск
PGJ
FXP
Сравнение PGJ c FXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGJ | FXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.09 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.61 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 1.11 | -2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGJ и FXP
Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и FXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGJ | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -99.94% | +21.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.08% | -21.99% | -13.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.08% | -82.34% | +47.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.49% | -87.85% | +21.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.37% | -93.66% | +15.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.81% | -99.91% | +32.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.94% | -94.17% | +62.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.96% | 12.07% | +4.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGJ и FXP
Текущая волатильность для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) составляет 7.38%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что PGJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGJ | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 13.73% | -6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.54% | 29.28% | -11.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.84% | 40.25% | -15.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.68% | 63.17% | -19.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.73% | 54.77% | -18.04% |
Сравнение комиссий PGJ и FXP
PGJ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGJ и FXP
Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности FXP в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 2.97% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 3.16% | 3.38% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
PGJ and FXP have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXP has higher volatility (13.73%) compared to PGJ (7.38%). In terms of maximum drawdown, PGJ dropped -78.37% vs FXP's -99.94%.
On 10-year performance, PGJ leads with -0.16% vs -21.59% for FXP. On fees, PGJ is cheaper at 0.70% per year. On volatility, PGJ has been the lower-risk option at 7.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PGJ has performed better with a -0.16% return vs -21.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PGJ is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.
PGJ has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 2.97% for FXP.
PGJ tracks Halter USX China Index, while FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.70% for PGJ and 0.95% for FXP.
FXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGJ и FXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор