Сравнение PGJ с FXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP).
PGJ и FXP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Halter USX China Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGJ и FXP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGJ и FXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | -10.21% | 13.66% | 5.91% | -2.38% | -24.50% | -42.87% | 54.24% | 32.18% | -29.51% | 60.27% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 13.74% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 23.56% | -39.47% | -29.01% | 12.45% | -49.76% |
Доходность по периодам
С начала года, PGJ показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 13.74%. За последние 10 лет акции PGJ превзошли акции FXP по среднегодовой доходности: 0.21% против -23.35% соответственно.
PGJ
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -10.21%
- 6 месяцев
- -23.60%
- 1 год
- -10.32%
- 3 года*
- -0.75%
- 5 лет*
- -14.90%
- 10 лет*
- 0.21%
FXP
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- -11.66%
- 3 года*
- -27.25%
- 5 лет*
- -16.43%
- 10 лет*
- -23.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGJ и FXP
PGJ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.
Доходность на риск
PGJ vs. FXP — Ранг доходности на риск
PGJ
FXP
Сравнение PGJ c FXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGJ | FXP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | -0.25 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | -0.03 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.00 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.21 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -0.26 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGJ | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | -0.25 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.26 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | -0.43 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.44 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между PGJ и FXP составляет -0.81. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGJ и FXP
Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности FXP в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 3.53% | 3.38% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 4.11% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGJ и FXP
Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и FXP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGJ | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -99.94% | +21.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.69% | -52.42% | +26.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.28% | -87.85% | +15.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.37% | -95.29% | +16.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.77% | -99.92% | +34.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.48% | -94.10% | +62.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 42.53% | -31.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGJ и FXP
Текущая волатильность для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) составляет 7.15%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 13.38%. Это указывает на то, что PGJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGJ | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 13.38% | -6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 28.89% | -11.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.38% | 47.75% | -20.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.89% | 63.03% | -19.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.62% | 54.95% | -18.33% |