Сравнение PGJ с FUTU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Futu Holdings Limited (FUTU).
PGJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Halter USX China Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PGJ и FUTU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGJ и FUTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | -9.88% | 13.66% | 5.91% | -2.38% | -24.50% | -42.87% | 54.24% | 8.20% |
FUTU Futu Holdings Limited | -14.72% | 105.29% | 49.87% | 34.39% | -6.12% | -5.36% | 343.31% | -32.64% |
Доходность по периодам
С начала года, PGJ показывает доходность -9.88%, что значительно выше, чем у FUTU с доходностью -14.72%.
PGJ
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -22.40%
- 1 год
- -10.26%
- 3 года*
- -0.87%
- 5 лет*
- -14.84%
- 10 лет*
- 0.23%
FUTU
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -14.72%
- 6 месяцев
- -20.63%
- 1 год
- 35.47%
- 3 года*
- 40.35%
- 5 лет*
- -1.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGJ vs. FUTU — Ранг доходности на риск
PGJ
FUTU
Сравнение PGJ c FUTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Futu Holdings Limited (FUTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGJ | FUTU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | 0.64 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | 1.22 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.15 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.08 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 2.47 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGJ | FUTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.64 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.02 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.50 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между PGJ и FUTU составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGJ и FUTU
Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, тогда как FUTU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 3.51% | 3.38% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% |
FUTU Futu Holdings Limited | 0.00% | 0.00% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGJ и FUTU
Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что меньше максимальной просадки FUTU в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и FUTU.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGJ | FUTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -87.23% | +8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.69% | -34.00% | +8.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.28% | -86.42% | +14.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.65% | -29.64% | -36.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.47% | -48.01% | +16.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 14.92% | -4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGJ и FUTU
Текущая волатильность для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) составляет 7.25%, в то время как у Futu Holdings Limited (FUTU) волатильность равна 14.69%. Это указывает на то, что PGJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGJ | FUTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 14.69% | -7.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 35.82% | -18.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 56.11% | -28.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.90% | 73.05% | -29.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.63% | 74.53% | -37.90% |