PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGJ с FUTU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGJ и FUTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Futu Holdings Limited (FUTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGJ и FUTU


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
-9.88%13.66%5.91%-2.38%-24.50%-42.87%54.24%8.20%
FUTU
Futu Holdings Limited
-14.72%105.29%49.87%34.39%-6.12%-5.36%343.31%-32.64%

Доходность по периодам

С начала года, PGJ показывает доходность -9.88%, что значительно выше, чем у FUTU с доходностью -14.72%.


PGJ

1 день
0.44%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-9.88%
6 месяцев
-22.40%
1 год
-10.26%
3 года*
-0.87%
5 лет*
-14.84%
10 лет*
0.23%

FUTU

1 день
2.40%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-14.72%
6 месяцев
-20.63%
1 год
35.47%
3 года*
40.35%
5 лет*
-1.37%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Golden Dragon China ETF

Futu Holdings Limited

Доходность на риск

PGJ vs. FUTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 55
Ранг коэф-та Мартина

FUTU
Ранг доходности на риск FUTU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTU: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTU: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGJ c FUTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Futu Holdings Limited (FUTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGJFUTUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

0.64

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.36

1.22

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.15

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

1.08

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

2.47

-3.37

PGJ vs. FUTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGJ на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа FUTU равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJ и FUTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGJFUTUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

0.64

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.02

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.50

-0.38

Корреляция

Корреляция между PGJ и FUTU составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и FUTU

Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, тогда как FUTU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
3.51%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%
FUTU
Futu Holdings Limited
0.00%0.00%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGJ и FUTU

Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что меньше максимальной просадки FUTU в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и FUTU.


Загрузка...

Показатели просадок


PGJFUTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.37%

-87.23%

+8.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-34.00%

+8.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.28%

-86.42%

+14.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.65%

-29.64%

-36.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.47%

-48.01%

+16.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

14.92%

-4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и FUTU

Текущая волатильность для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) составляет 7.25%, в то время как у Futu Holdings Limited (FUTU) волатильность равна 14.69%. Это указывает на то, что PGJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGJFUTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

14.69%

-7.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

35.82%

-18.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

56.11%

-28.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.90%

73.05%

-29.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.63%

74.53%

-37.90%